2020年5月14日
一类概率期望问题的杀器：势函数和鞅的停时定理
摘要： 考虑随机事件序列$\{A_0, A_1, A_2, \dots\}$，随机变量$T$为其停时。我们希望求$\mathbb{E}[T]$，但一般情况下是比较困难的。 可以考虑构造势函数$\phi(A)$，满足 $ \mathbb{E}[\, \phi(A_{t+1})-\phi(A_t) \mid A 阅读全文
posted @ 2020-05-14 17:52 liouzhou_101 阅读(4057) 评论(7) 推荐(16) 编辑