【技巧】全球知名的三大交易系统

　　一、海龟交易法

　　著名的交易大师理查德.丹尼斯想弄清伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的，为此，在1983年他招募了13个人，教授给他们期货交易的基本概念，以及他自己的交易方法和原则，学员们被称为“海龟”。

　　这成为交易史上最著名的实验，因为在随后的4年中，海龟们取得了年均复利80%的收益。

　　原始海龟的交易方法是，最近20根日(一定是日线K)K线做为范围，突破了最近20根K线的最高(最低)点就做多(空)；平仓也是用这种方法，如果持有多单，突破最近20根K线的最低点就平多；如果持有空单，突破最近的20根K线的最高点就平空。

　　生物学上面有一个研究表明，人在20天左右容易养成一个习惯。这就是他的交易规律。而这也是理解海龟，最为重要的一点。

　　系统一：

　　入场：以20日突破为基础的偏短线系统 (价格超过前20天的最高价或最低价 )

　　离场：对于多头头寸为10日最低价，对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破，头寸中的所有单位都会退出。

　　系统二：

　　入场：以50日突破为基础的较简单的长线系统 (价格超过前50天的最高价或最低价 )

　　离场：对于多头头寸为50日最低价，对于空头头寸为50日最高价。如果价格波动与头寸背离至50日突破，头寸中的所有单位都会退出。

　　二、跳空交易系统

　　拉瑞.威廉姆斯是威廉指标的创始人、当今美国著名交易员、著有《短线交易秘诀》一书。曾获罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在不到12个月的时间里使1万美元变成了110万美元。(三重滤网交易系统)

　　从某种意义上来说，跳空交易系统是一个心理交易系统，主要是测量过度的情绪化反应而导致的价格突变。

　　其基本走势是在一个下跌趋势中，价格在箱形区间的下档附近波动持续5到10天，然后大幅低开跌破趋势线，卖压情绪极度高涨，如果随后反弹到昨日的最低价时，表明市场能量反转，另一波凌厉的涨势蓄势待发。系统买入机械规则：

　　1、收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；

　　2、开盘价低于昨日最低价1%；

　　3、收盘反弹至昨日最低价以上。

　　观点：1.预测收盘价上涨时，不要买入开盘之后大跌的商品；2.预测收盘价会上涨的日子持有多头，如果价格与开盘价之间的跌幅过大，则“立刻出局”(ps:有止损保护，这点一定不会出问题)；3.预测收盘价下跌时，不要买入开盘后大涨的商品；4.如果持有空头，预期收盘价大跌，但是价格上涨幅度过大，则应该“立刻出局” 作者的两个规则：1.绝大部分市场高点，会出现在以当日最高价收盘的日子；2.绝大部分市场低点，会出现在以当日最低价收盘的日子。

　　短线交易者只有一个目的：抓住市场当前趋势。

　　- 利用摆动点的突破来顺势

　　- 三根线高点或地点系统

　　- 依靠威尔差价指标来进行交易，把两个市场的相关性做成一个指标

　　3、维克多.斯波朗迪123法则交易系统

　　维克多.斯波朗迪，专业证券操盘手、基金管理人，被《巴伦财经》杂志誉为“华尔街的终结者”，曾创造连续12年投资赢利，没有任何一年亏损的骄人战绩。辨别趋势、追随趋势，是每一个技术分析人士的追求，维克多.斯波朗迪依据道氏理论，将趋势识别这项复杂艰巨的任务，简化为123法则 《专业投机原理》

　　1、首先趋势线被突破；

　　2、上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低；

　　3、下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。

　　尽管123法则简单有效，但其入场点较晚，通常已经错失一段相当大的行情，因而维克多进一步提出了2B法则，其实质是针对假突破现象进行观察。基本理念是：如果在下降趋势中，价格已经创新低而未能持续下跌，而且重新升逾前期低点，则趋势可能反转。