CTP2报单录入
step1. 客户端报单请求
客户端进行报单是通过ReqOrderInsert接口进行的，需要对入口参数：结构体类型CThostFtdcInputOrderField的30个字段进行填充。
数据被写入到FtdcPacketBuffer里，然后写入到PacketFlow<Packet> *ThostFtdcConnection::m_api_flow里
<BrokerID value="8000" />
<InvestorID value="000226" />
<InstrumentID value="cu1403" />
<OrderRef value="654321" />
<UserID value="8000_amdin" />
<OrderPriceType value="2" />
<Direction value="1" />
<CombOffsetFlag value="0" />
<CombHedgeFlag value="1" />
<LimitPrice value="69830" />
<VolumeTotalOriginal value="1" />
<TimeCondition value="3" />
<GTDDate value=" " />
<VolumeCondition value="1" />
<MinVolume value="1" />
<ContingentCondition value="1" />
<StopPrice value=" " />
<ForceCloseReason value="0" />
<IsAutoSuspend value="0" />
<BusinessUnit value="0249c2c" />
<RequestID value="2147483647" />
<UserForceClose value=" " />
<IsSwapOrder value=" " />
<ExchangeID value="SHFE" />
<AccountID value="" />
<CurrencyID value=" " />
<ClientID value=" " />
<InvestUnitID value="554444" />
<IPAddress value="1212" />
<MacAddress value="dqd" />
step2. 交易前置接收报单请求，处理并排队
交易前置的FtdcTraderHandler收到FtdcPacket后，设置order_insert::Parameters的这3个字段：
FrontID（来自g_front_id）
SessionID（来自connection_id）
MeasureNo
其余30个字段来自FTDInputOrderField（FTDInputOrderField又来自从客户端接收的FtdcPacket），共计33个字段，然后进行排队。
step3. 交易引擎进行基础业务处理
交易引擎从排队流水中读取SdtpPacket，根据order_insert::PROCEDURE_ID执行相应的基础业务处理函数order_insert，在order_insert内根据ExchangeID执行相应交易所版本的insert_order函数。下面以大商所的insert_order为例继续进行介绍。
1）数据同步状态检查，并设置TradingDay、SettlementID
2）会话检查
非超级会话需要校验是否在本中心具有交易权限
3）判断是否抢单
如果报单引用非空，则需根据FrontID+SessionID+OrderRef查找原来的报单，若找到原来的报单就是抢单，若没有找到，则继续报单。下面假设非抢单，继续进行介绍。
4）检查报单字段
5）设置报单状态OrderStatus、报单提交状态OrderSubmitStatus
6）交易权限检查
如果是期货或者期货组合则查找“大商所投资者合约交易权限”表，如果是期货期权则查找“大商所投资者期权交易权限”表，查找得到的交易权限不是“不能交易”就可以继续进行报单了。
7）设置报单的报单类型OrderType
8）取交易编码ClientID
9）条件单处理
10）handle_order
11）设置经纪公司报单编号BrokerOrderSeq
12）查找交易所报盘，并设置OrderInsertDate、OrderInsertTime、VolumeTotal、OrderLocalID
13）下单频率限制
14）插入“大商所报单表”
15）发送插入交易所报单命令
16）插入“大商所交易所报单表”
其中第10步handle_order是最为重要的一步：资金/持仓的冻结，以handle_single_order为例进行介绍
（1）find_position，查找持仓
确定持仓方向（净持仓、多头、空头）和持仓日期后，查找大商所投资者持仓表，找到了原来的持仓那就拿出来返回（新持仓同旧持仓），找不到原来的持仓就初始化新持仓（旧持仓为默认持仓）。
（2）change_frozen_position，调整持仓冻结
根据新报单的报单状态和报单提交状态计算未成交数量，并以该未成交数量为变化量，按照新报单的买卖方向分别增加新持仓的多头冻结LongFrozen或空头冻结ShortFrozen，最后结合新持仓的持仓（多空）方向判断是否为平仓。
注意：这里是插入报单期insert_order间进行的handle_single_order而且假定非抢单，所以没有旧报单，但是在别的场景下，比如交易所报单回报handle_exchange_order期间也会进行handle_single_order，彼时原始报单或者说旧报单是存在的，因此新持仓的多头冻结LongFrozen或空头冻结ShortFrozen的增加量将不再是新报单的未成交数量，而是新报单与原始报单的未成交数量的差值。由此可见：
差值为正即新报单未成交数量>原始报单未成交数量的情况下，多头冻结或者空头冻结是增加的；//这应该就是传说中的冻结，或者说增加冻结吧，显然报单插入时是肯定增加冻结的！
差值为0即新报单未成交数量=原始报单未成交数量的情况下，多头冻结或者空头冻结是不变的；
差值为负即新报单未成交数量<原始报单未成交数量的情况下，多头冻结或者空头冻结是减少的；//这应该就是传说中的解冻，或者说减少冻结吧，显然撤单插入时是肯定减少冻结的！
（ 3）frozen_algorithm，调整资金冻结
a. get_order_price，获取冻结价格：
b. cal_fronzen_amount，计算新持仓的冻结资金LongFrozenAmount（或ShortFrozenAmount）：冻结价格3000×（新多头冻结数量5-旧多头冻结数量0）×合约数量乘数10=150000
c. cal_frozen_margin，按合约的产品类型（期货或者期权）计算持仓的冻结保证金：根据指定经纪公司帐号查找“经纪公司保证金算法”表，然后根据找到的保证金算法的保证金价格类型（假设是昨结算价）获得保证金价格（根据钱提供的流水到这一步保证金价格由3000变成了0，因为昨结算价是0） ，接着查找【投资者保证金率】和【交易所保证金率】以计算冻结的保证金、保证金率、保证金率（按手数），最后判断新持仓的持仓多空方向，按照方向分别以不同的值来更新新持仓的冻结的保证金FrozenMargin、保证金率MarginRateByMoney、保证金率（按手数）MarginRateByVolume。
d. cal_cash，期货不需要计算新持仓的CashIn
e. cal_frozen_commission，计算新持仓的冻结手续费金额FrozenCommisision，
（ 4）update_position，更新“大商所投资者持仓”表
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