摘要：
宋浩《概率论与数理统计》笔记 4.4.1、 协方差 一、总结 一句话总结： Cov(X,Y)=E(XY)-EXEY 1、协方差：实例：二维离散型变量？ 先求边缘分布，再按协方差公式Cov(X,Y)=E(XY)-EXEY来算 2、协方差：实例：二维连续型变量？ 和离散一样，也是先求边缘密度，再按协方差 阅读全文
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宋浩《概率论与数理统计》笔记 4.3.2、 常见连续型的期望与方差 一、总结 一句话总结： 均匀分布：EX=(a+b)/2;DX=(b-a)^2/12 指数分布：EX=1/λ;DX=1/λ^2 正态分布：X~N(μ,σ^2)的期望就是μ，方差就是σ^2 1、均匀分布的期望和方差？ 均匀分布：期望EX 阅读全文
摘要：
宋浩《概率论与数理统计》笔记 4.3.1、 常见离散型的期望与方差 一、总结 一句话总结： 0-1分布：EX=p;DX=pq 二项分布：EX=np;DX=npq：就相当于是n个0-1分布 几何分布：EX=1/p;DX=(1-p)/p^2 泊松分布：EX=λ;DX=λ 1、0-1分布的期望和方差？ 0 阅读全文