宋浩《概率论与数理统计》笔记---5.2、中心极限定理

宋浩《概率论与数理统计》笔记---5.2、中心极限定理

一、总结

一句话总结：

中心极限定理：大量独立同分布的变量和的极限分布是正态分布：如果样本量足够大，则变量均值的采样分布将近似于正态分布，而与该变量在总体中的分布无关。

标准化之后，期望为0，方差为1，没标准化的话，期望为为nμ，方差为nσ^2

 

 

1、中心极限定理：例子：均匀分布？

先根据均匀分布求期望和方差，然后在化为标准正态分布

 

 

 

二、内容在总结中

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