KL散度、JS散度、Wasserstein距离

KL散度、JS散度、Wasserstein距离

一、总结

一句话总结：

①)、KL散度又称为相对熵，信息散度，信息增益。KL散度是是两个概率分布P和Q 差别的非对称性的度量。

②)、JS散度度量了两个概率分布的相似度，基于KL散度的变体，解决了KL散度非对称的问题。

③)、Wessertein距离相比KL散度和JS散度的优势在于即使两个分布的支撑集没有重叠或者重叠非常少，仍然能反映两个分布的远近。而JS散度在此情况下是常量，KL散度可能无意义。

 

 

1、KL散度？

I)、KL散度又称为相对熵，信息散度，信息增益。KL散度是是两个概率分布P和Q 差别的非对称性的度量。

II)、KL散度是用来 度量使用基于Q的编码来编码来自P的样本平均所需的额外的位元数。

III)、典型情况下，P表示数据的真实分布，Q表示数据的理论分布，模型分布，或P的近似分布。

IV)、定义：$$D _ { K L } ( P / / Q ) = - \sum _ { x \in X } P ( x ) \log \frac { 1 } { P ( x ) } + \sum _ { x \in X } P ( x ) \log \frac { 1 } { Q ( x ) }$$

 

 

2、KL散度的值为非负数？

因为对数函数是凸函数，所以KL散度的值为非负数。

 

 

3、有时会将KL散度称为KL距离，但它并不满足距离的性质？

1、KL散度不是对称的:KL(A,B)≠KL(B,A)

2、KL散度不满足三角不等式: KL(A,B)>KL(A,C)+KL(C,B)

 

 

4、JS散度(Jensen-Shannon)？

(a)、JS散度度量了两个概率分布的相似度，基于KL散度的变体，解决了KL散度非对称的问题。

(b)、一般地，JS散度是对称的，其取值是0到1之间。

(c)、js散度定义：$$J S ( p \| q ) = \frac { 1 } { 2 } K L ( p \| \frac { p + q } { 2 } ) + \frac { 1 } { 2 } K L ( q \| \frac { p + q } { 2 } )$$

 

 

5、KL散度和JS散度度量的时候有一个问题？

如果两个分配P,Q离得很远，完全没有重叠的时候，那么KL散度值是没有意义的，而JS散度值是一个常数。这在学习算法中是比较致命的，这就意味这这一点的梯度为0。梯度消失了。

 

 

6、Wessertein距离相比KL散度和JS散度的优势在于？

即使两个分布的支撑集没有重叠或者重叠非常少，仍然能反映两个分布的远近。而JS散度在此情况下是常量，KL散度可能无意义。

 

 

 

二、KL散度、JS散度、Wasserstein距离

转自或参考：KL散度、JS散度、Wasserstein距离
https://blog.csdn.net/leviopku/article/details/81388306

 

1. KL散度

KL散度又称为相对熵，信息散度，信息增益。KL散度是是两个概率分布P和Q 差别的非对称性的度量。 KL散度是用来 度量使用基于Q的编码来编码来自P的样本平均所需的额外的位元数。 典型情况下，P表示数据的真实分布，Q表示数据的理论分布，模型分布，或P的近似分布。

定义如下：

 

因为对数函数是凸函数，所以KL散度的值为非负数。
有时会将KL散度称为KL距离，但它并不满足距离的性质：
1. KL散度不是对称的:KL(A,B)≠≠KL(B,A)
2. KL散度不满足三角不等式: KL(A,B)>>KL(A,C)+KL(C,B)

 

2. JS散度(Jensen-Shannon)

JS散度度量了两个概率分布的相似度，基于KL散度的变体，解决了KL散度非对称的问题。一般地，JS散度是对称的，其取值是0到1之间。定义如下：

KLKL散度和JSJS散度度量的时候有一个问题：
如果两个分配P,Q离得很远，完全没有重叠的时候，那么KL散度值是没有意义的，而JS散度值是一个常数。这在学习算法中是比较致命的，这就意味这这一点的梯度为0。梯度消失了。

 

3. Wasserstein距离

WassersteinWasserstein距离度量两个概率分布之间的距离，定义如下：

 

Wessertein距离相比KL散度和JS散度的优势在于：

即使两个分布的支撑集没有重叠或者重叠非常少，仍然能反映两个分布的远近。而JS散度在此情况下是常量，KL散度可能无意义。