VAR 经典文献阅读

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VAR（Vector Autoregression）是多个AR process构成的System，Sims, Lutz Kilian是VAR领域的大牛，其个人主页包括上课材料和发表论文的Code。
有没有VAR估计的替代方法？局部投影法(LP)

一些高阶拓展：

• 时间序列分析 | 矩阵自回归模型

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• python 状态空间模型；ox 下载
  • Guide：https://www.statsmodels.org/stable/user-guide.html
  • 【Kalman filter github电子书】
• 【matlab 入门工具书】； Bayes VAR 工具书
• 【宏观经济预测(1)：概述与文献回顾】
• 【泰德经济圈--TVP-PVAR】
• 宏观经济 recession 下载：NBER based Recession Indicators for the United States from the Period following the Peak through the Trough (USREC)

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局部投影法：

• Silvia Miranda-Agrippino code
• Code: SLP_2019; Github: Lag-augmented_LocalProjections-2021
• Local Projections vs. VARs

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VAR中的系数也可以随时间发生变化，有很多大佬都将自己论文中关于TVP-VAR 模型的Code发布在自己的个人主页上。

• 实时预测：Kamil Yilmaz ; Francis X. Diebold

  • Courses: Time Series Econometrics; 另外一位上课老师：Bayesian Estimation of DSGE Models
  • Financial and Macroeconomic Connectedness
    • Network graphs
    • fastSOM Code
  • Paper：On the network topology of variance decompositions: Measuring the connectedness of financial firms

• David Gabauer

  • Univariate regressions with time-varying parameters and/or many predictors
  • Multivariate regressions and VAR models
  • Online Estimation Platform of David Gabauer:
    • Dynamic Connectedness Approach Based On DCC-GARCH
    • Dynamic Connectedness Approach Based On VAR, QVAR & TVP-VAR
    • Hedging Effectiveness Using DCC-GARCH t-Copulas
    • GabauerDavid_ConnectednessApproach github

• Computer Code of Gary Koop ：Gary Koop的课程，网站有视频: SGPE: Bayesian Econometrics，
  Codes of Bayesian Econometric Methods [First edition / Second edition]（书籍）；【书籍下载】; 合作者：Aubrey Poon；合作者 Todd E. Clark

  • MATLAB Code for Bayesian VARs
  • MATLAB Code for TVP-VARs
  • MATLAB Code for Factor Models
  • MATLAB Code for Dynamic Model Averaging:FAVAR, TVP-FAVAR
  • BEAR

• Dimitris Korobilis:Gary Koop 的合作者，也是他的博士生

  • Code: 这个大佬十分 open，数据也放在Code里了； Virtual Time Series Seminar

• joshuachan个人主页 / Research of joshuachan

  • Author of Bayesian Econometric Methods (Second Edition) ,Gary Koop 也是这本书的作者之一。
  • Codes of joshuachan ，Model Code of joshuachan

• Matlab code Andrew Patton

VAR 模型处理的是大多是时间序列数据，估计方法不同于线性回归，常使用MCMC、Kalman filter求解参数，因此需要有一定的时间序列和贝叶斯计量的基础。

• 贝叶斯计量课程
  • Frank Schorfheide of University of Pennsylvania
  • 推荐书：Bayesian Econometric Methods,作者是 Gary Koop
  • BDA of Aki Vehtari ；github 课件
  • Economics 690：Bayesian Econometrics I and II
• 时间序列课程
  • Economics 584:Time Series Econometrics
  • https://faculty.chicagobooth.edu/ruey-s-tsay/teaching
  • 洪永淼主页; 课程：非参时间序列；课件
    • 洪老师其他课程：概率论与统计学1; 概率论与统计学2; 课件; 高级计量经济学
    • 高级计量经济学主页
  • Bruce E. Hansen: Time Series and Forecasting
    • Forecasting
    • Model Selection, Averaging, and Machine Learning; 讲座: Model Averaging in Econometrics
• MCMC课程，Commonly Encountered Problems When Using MCMC Methods to do Bayesian Econometrics
  • Sequential Monte Carlo Methods：网页中有视频。
  • Sequential Monte Carlo Methods & Particle Filters Resources
  • Rong Chen; Book:Nonlinear time series analysis
    • Sequential Monte Carlo Methods for Dynamic Systems
    • Mixed Kalman Filter
• Kalman filter
  • 细说Kalman滤波：The Kalman Filter

贝叶斯大牛：

• EXAMPLE CODE of Haroon Mumtaz

  • 银行家贝叶斯：一个偏应用类型的贝叶斯计量，包括matlab code详解

• Koopman个人网站:

  • Time Series Analysis by State Space Methods
  • Generalized Autoregressive Score (GAS) models home, Koopman的一个合作者 lucas 一直在做 Gas models； python Gas
  • Score Driven: timeserieslab ; Time Series Lab Manual； timeserieslab 网站另外一位大牛 Andrew Harvey

• Gas 大佬：Drew creal， 与Koopman有合作

• 杜克大学 West，Jouchi Nakajima 是West的博士生。

  • 2018 ISBA World Meeting, Edinburgh
  • 图灵讲座：动态图模型视频链接：Structured Dynamic Graphical Models & Scaling Multivariate Time Series
  • West 大佬Code和数据

• Qi Li & Jeffrey S. Racine

  • 金融计量课程：http://qi-li.weebly.com/uploads/1/1/2/6/112609893/680_sy_2017.pdf
  • Jeffrey S. Racine大佬书籍：https://socialsciences.mcmaster.ca/people/racinej#research

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Filter:

• James Hamilton
• Kim filter: Charles R. Nelson

Network analysi：

• Christian Brownlees, 合作者G. Stefan Gudmundsson(Christian Brownlees的博士生）

VAR

• 参数可以随时间变化： Nakajima(2011)年文章,缺点：估计维度低；

• 提出一种新的模型，有的参数可以随时间变化，有的不随时间变化： [Stochastic Model Specification Search for Time-Varying Parameter VARs]，内含论文Code。(http://joshuachan.org/code/code_SMSS.html)

• Review of Economics and Statistics Dataverse：Danilo Leiva-León 内生性TVP-VAR Code，

• Danilo Leiva-León:马尔科夫区制转移,时变系数：主页包含其论文、Code，内生性TVP-VAR也是他写的。

• VAR计量入门推荐：Understanding the central bank balance sheet：

高维度-VAR

• Dimitris Korobilis: https://sites.google.com/site/dimitriskorobilis/Research
• Gary Koop Dimitris Korobilis(2013) Large time-varying parameter VARs
• Koop的一个合作者参与的项目网站，主要是做高维度数据：https://zk35.org/
• Marta Bańbura,Domenico Giannone: Large Bayesian vector auto regressions
• Reducing the state space dimension in a large TVP-VAR
• wisc 张正军老师

Midas & MF -VAR

Midas [Mi(xed) Da(ta) S(ampling)] & MF（MIXED FREQUENCIES）

• Kaiji Motegi's Website: MFVAR Code 和 对于混频数据的格兰杰因果检验
• Ghysels 个人主页: 混频研究大佬，其个人主页上传了Code， 前六章课件个课本codes
  • Book：APPLIED ECONOMIC FORECASTING USING TIME SERIES METHODS ; Eviews & R Codes
• 基于高频数据的波动率建模及应用研究评述(2012)
• 单变量Midas 、多变量Midas 中国宏观经济总量的实时预报与短期预测

TVP-PVAR

• 【Panel Vector Autoregressive Models A Survey】

connectedness

• 广义脉冲响应

动态因子模型

• 动态因子模型及其应用研究综述； 动态因子模型（DFM）的福利