Levinson递推
摘要:
Yule-Walker方程是用来求解自回归(AR)模型系数的一组线性方程。下面是对一个AR(p)模型的Yule-Walker方程的推导。 假设我们有一个零均值的AR(p)模型,形式如下: $$ x_t = \sum_{i=1}^p a_i x_{t-i} + \epsilon_t $$ 其中,$\e 阅读全文
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2023年5月24日 #
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2022年10月3日 #
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2022年9月30日 #
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