风险

    风险一词的由来，最为普遍的说法是，在远古时期，以打渔捕捞为生的渔民们，每次出海前都要祈祷，祈求神灵保佑他们能够归来；他们在长期的捕捞实践中深深意味到风给他们带来了无法预测，无法确定的损失。因此，在出海打渔的生活中，“风”即意味着“险”，这就是“风险”的由来

    银行是经营风险的企业，承受风险是银行业的核心特征。银行因为承担风险而生存和繁荣，银行基于其风险处理能力而获得盈利。

    2007年，全球金融危机席卷全球，人们对银行风险谈虎色变

    2010年，我国政府融资平台债务问题引起了全社会的高度关注

    2011年，房地产调控政策日趋严厉，中国人民银行通过多种渠道收紧流动性，人们对银行风险的承压程度又产生了诸多遐想

    银行面临大三大风险：

•     操作风险
•     信用风险
•     市场风险

通过深入了解了银行的风险之后，银行要有效的管理这些风险，必须要做到如下几点：

（1）营造管理风险适宜的环境，包括从上而下对风险的统一认知，统一偏好，统一政策等，形成适当的风险管理理念和文化

（2）建立管理风险的组织架构，明确各条线，各层级风险管理的责任，完善激励约束机制以各保障各项风险管理工作的有效执行

（3）指定管理风险的标准、程序、流程、系统、方法等，形成一套行之有效的管理风险的工作机制

（4）持续的改进和风险管理相关的体制和机制

 

显然，银行之所以能够为现代社会做出这么多贡献，主要是因为他们愿意承担风险。

                    ———美联储前主席阿兰·格林斯潘

银行因为承担风险而生存和繁荣，而承担风险正是银行最重要的经济职能，是银行存在的原因。

                   ———美联储副主席罗杰·富古森

所谓银行就是基于风险处理能力而盈利的组织

                    ————花旗银行前董事长瑞斯顿

三大风险是如何产生的呢？

商业银行的资产大部分对贷款人贷款，当贷款人发生违约或信用等级下降，可能给银行带来潜在损失时，就产生信用风险

商业银行的部分资产是用来交易的，当交易平仓变现所需区间内交易组合的实质发生负面变化也可能带来潜在的风险，产生市场风险

商业银行在运行过程中，可能出现不当或不足的业务操作方式，或因外部事件而对银行业带来负面影响的可能性，产生操作风险

 

对银行而言，风险意味着不确定性，同收益相关，会带来一定的损失。损失是最为重要的，分为：①预期损失 ②非预期损失 ③灾难性损失

其中：

预期损失：预期的平均损失，需要抵扣银行的当期收益，由银行获取的利润消化；

非预期损失：与平均损失之间的差额，代表损失的波动性，在将来可能发生，也可能不会发生，需要控制在银行资本能够控制的范围之内

灾难性损失：发生的概率较小，但一旦发生就会带来巨大的损失，银行本身无法承担

三大风险概念

信用风险

按照巴塞尔银行监管委员会的解释，信用风险（creditrisk）是指交易对手或债务人不能正常履行合约或信用品质发生变化而导致交易另一方或债权人遭受损失的潜在可能性。

操作风险

操作风险是公司业务和支持活动中内生的一种风险因素，表现为各种形式的错误、中断或停滞、可能导致财务损失或者给公司带来其他方面的伤害。

市场风险

市场风险是指市场价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。