摘要： 目录以及文件操作 cd >跳转到指定目录 cd .. >上层目录 cd ~ >主目录 mkdir >创建空目录 rmdir >删除空目录 rm >删除文件 rm -rf >删除非空文件夹下所有文件 mv path/file /path/file >移动相对路经下的文件到绝对路经下 mv file n 阅读全文

摘要： 前言 在业界，评价一个策略好坏的标准，通常会去观察收益曲线的波动，看是否平顺，也就是控制最大回撤，追求高夏普。而降低策略波动很重要的一个方法就是多品种，多参数的对冲，比如同样是多空对冲底层逻辑的策略，往往在单独品种上面表现一般，但是延伸到多品种，多市场的时候，会有很大的改善，若再叠加多组参数(一个参 阅读全文

摘要： vnpy源码没有提供指数合约相关的功能，需要自行开发，于是参考了vnpy论坛上的方案（https://www.vnpy.com/forum/topic/5242-gua-he-suo-you-gatewaylei-xing-de-zhi-shu-he-cheng-fang-an）在此基础上进行完善。 阅读全文

摘要： vnpy目录下的gateway封装了各种交易接口，以ctp为例，从源码开始，看看vnpy是如何将c++接口一步步转化为python接口，并且实现与系统的交互。 初始材料：交易所提供的c版本dll以及头文件 ThostFtdcMdApi.h和ThostFtdcTraderApi.h分别是ctp的行情和 阅读全文

摘要： 目前市面上支持程序化的交易软件很多，例如TB，金字塔，MC等等，各有各的优势，也有各自的不足，比如我自己使用比较熟悉的TB，对于多品种的策略基本无能为力（目前已经上线了更加灵活的TBQ，但是由于不支持融航系统，还没去研究）。另外的，股票，期货，期权，外盘等一系列标的若分别使用不同的交易软件也会提高出 阅读全文

摘要： def MaxDrawdown(return_list): '''最大回撤率''' i = np.argmax( (np.maximum.accumulate(return_list) - return_list) / np.maximum.accumulate(return_list)) # 结束 阅读全文

摘要： 转自武Sir的博客 https://www.cnblogs.com/wupeiqi/articles/4839959.html import queue import threading import contextlib import time StopEvent = object() class 阅读全文

摘要： Ctrl+Shift+P,F1 展示全局命令面板 Ctrl+P 快速打开最近打开的文件 Ctrl+Shift+N 打开新的编辑器窗口 Ctrl+Shift+W 关闭编辑器 Ctrl + X 剪切 Ctrl + C 复制 Alt + up/down 移动行上下 Shift + Alt up/down 阅读全文

摘要： 参考了下面这个博客 https://blog.csdn.net/weixin_44937674/article/details/104696857 阅读全文

摘要： 基金资管系统相关计算汇总 前言 ​ 为了统计基金产品的净值变化情况，最近简单开发了一套资管系统，主要涉及股票和期货的交易流水的处理，虽然业务逻辑不复杂，但是对于没有金融基础的同学，在写计算相关的代码时难免磕磕碰碰，所以在这里梳理下整体思路，供大家参考。 基础概念 基金份额/基金净值/基金市值 ​ 基 阅读全文