2024年1月30日
量化策略归因
摘要： 代码结构： 基于公司内部分仓接口，重新抽象一套侧重归因的投资组合/子账户系统。方便后续的资金管理： 多纬度的持仓查询 多颗粒度的risk计算以及页面展示 可控的 投资组合层面的订单流生成以及执行。 跟踪误差统计(敞口计算 基差跟踪) 阅读全文
posted @ 2024-01-30 15:14 LazyTiming 阅读(50) 评论(0) 推荐(0) 编辑