摘要： 简介 组合优化，本质上是LP和QP的凸优化问题，设定多个交易约束，最大化某一目标函数。/n 比如：非空约束下，求解资产占比，使得给定风险下，收益最大化或者 同收益情况下，风险最小化。 方法论 确定目标函数 确定约束 算法求解 拓展 不同的应用场景，不同的侧重点，我们可以建立不同的优化目标和约束。随着 阅读全文