01 2024 档案

摘要：代码结构：基于公司内部分仓接口，重新抽象一套侧重归因的投资组合/子账户系统。方便后续的资金管理：多纬度的持仓查询多颗粒度的risk计算以及页面展示可控的投资组合层面的订单流生成以及执行。跟踪误差统计(敞口计算基差跟踪) 阅读全文

posted @ 2024-01-30 15:14 LazyTiming 阅读(54) 评论(0) 推荐(0) 编辑

摘要：简介组合优化，本质上是LP和QP的凸优化问题，设定多个交易约束，最大化某一目标函数。/n 比如：非空约束下，求解资产占比，使得给定风险下，收益最大化或者同收益情况下，风险最小化。方法论确定目标函数确定约束算法求解拓展不同的应用场景，不同的侧重点，我们可以建立不同的优化目标和约束。随着阅读全文