08 2023 档案

基于RiceQuant的期货多因子策略实现(三)
摘要：### 前言 上一小节中，介绍了期货多因子的大类分类，同时给出了一部分因子公式。 本节将展示完整的单因子分析流程，用于筛选后期构建多因子模型的素材。 ### 流程 1. 因子预处理 * 极值处理 * 标准化 * 中性化 2. IC分析 3. 分组收益分析 4. 因子收益率分析 ### 案例展示 以[ 阅读全文
posted @ 2023-08-11 11:22 LazyTiming 阅读(308) 评论(0) 推荐(0) 编辑
基于RiceQuant的期货多因子策略实现(二)
摘要：### 前言 1. 介绍期货交易经典理论 2. 介绍期货因子大类分类 3. 通过构建时序与截面因子，构建多空组合。 ### 交易理论 1. 现货溢价理论（套保者影响） 2. 对冲压力假说（期货价格由现货价格和对冲需求共同决定） 3. 存储理论（商品的存储影响现货和期货之间的价格关系，存储成本低，市场 阅读全文
posted @ 2023-08-10 15:35 LazyTiming 阅读(270) 评论(0) 推荐(0) 编辑
基于RiceQuant的期货多因子策略实现(一)
摘要：### 前言 基于多因子模型理论，介绍其在国内期货的应用，并使用米宽（RiceQuant）的RQFactor进行实现。 ### 理论基础 CAMP： 资产的预期超额收益由 市场组合的预期超额收益 与 资产对市场风险的暴露决定 ![](https://img2023.cnblogs.com/blog/ 阅读全文
posted @ 2023-08-10 15:08 LazyTiming 阅读(568) 评论(0) 推荐(0) 编辑
人生不如意十常八九
摘要：人生海海，琐事缠身的时候，总有不如意不期而遇。不定期做些记录和总结，希望今后的自己能更加坦然面对，更加冷静的去走出困境。 1. 专注事业，专注自己熟悉的领域(写写代码，玩玩梦幻西游，踢踢球)，避免不必要的风险尝试，大部分不如意的事情，都是轻率决定产生的，切记！ 2. 面对财富，面对荣誉，请保持佛系， 阅读全文
posted @ 2023-08-03 11:47 LazyTiming 阅读(26) 评论(0) 推荐(0) 编辑

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