量化策略归因

代码结构：

基于公司内部分仓接口，重新抽象一套侧重归因的投资组合/子账户系统。方便后续的资金管理：

  1. 多纬度的持仓查询
  2. 多颗粒度的risk计算以及页面展示
  3. 可控的 投资组合层面的订单流生成以及执行。
  4. 跟踪误差统计(敞口计算 基差跟踪)
posted @ 2024-01-30 15:14  LazyTiming  阅读(50)  评论(0)  编辑  收藏  举报