Alpha模型构建

前言

之前一篇文章介绍并实现了华泰君安的alpha191因子，以此为基础，针对alpha模型的构建做个简单记录。

包括常规的数据处理方法，以及用于提升模型效率的金融层面改进思路。

数据

因为使用监督式的学习方法，所以需要将factor和label组成的行数据喂给模型。

# 具体格式参考
code date facotr1 ... ...factorN label 

factor即191以及其他量价因子,label可以选取股票N日的收益。

流程

1. 确定滚动周期(每个月1个模型 回看半年数据进行训练)
2. 选取板块（中证500 + 创业板成分股）
3. 选取训练集
4. 因子处理(异常值/缺失值/行业中性化)
5. 交叉验证调优
6. 选取测试集
7. 预测
8. 模型评价