摘要：
此博客，创于2021.5.8，伴以记录学习、工作以及生活中的点滴，见证人生过程中的成长。 始于机械，会点IT的皮毛，终于量化交易，热衷各种机械结构，IT技术，算法以及交易理论和策略。 博客大部分篇幅，主要围绕工作中需要学习的技术理论，可能偶尔会写点生活趣事和读书心得，包括但不限于以下内容 机器学习、 阅读全文
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基本信息 账户中心地址 http://192.168.8.60:30162/center 登陆账户信息 test 654321 华泰柜台账户 10001437 datong888 (每次测试 配置不同的APPID和AUTHCODE) 交易测试 下单地址 http://192.168.8.60:307 阅读全文
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代码结构： 基于公司内部分仓接口，重新抽象一套侧重归因的投资组合/子账户系统。方便后续的资金管理： 多纬度的持仓查询 多颗粒度的risk计算以及页面展示 可控的 投资组合层面的订单流生成以及执行。 跟踪误差统计(敞口计算 基差跟踪) 阅读全文
摘要：
简介 组合优化，本质上是LP和QP的凸优化问题，设定多个交易约束，最大化某一目标函数。/n 比如：非空约束下，求解资产占比，使得给定风险下，收益最大化或者 同收益情况下，风险最小化。 方法论 确定目标函数 确定约束 算法求解 拓展 不同的应用场景，不同的侧重点，我们可以建立不同的优化目标和约束。随着 阅读全文
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需求描述 搭建云原生的量化投研环境，跨平台代码调试运行，本地与服务器的低成本成本迁移。 软硬件准备 CentOS服务器 VsCode SecureCRT 具体流程 vscode配置 安装remote-ssh插件 安转之后 可以通过vscode远程到服务器进行文件操作以及命令行执行。 服务器配置 一些 阅读全文
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### 前言 上一小节中，介绍了期货多因子的大类分类，同时给出了一部分因子公式。 本节将展示完整的单因子分析流程，用于筛选后期构建多因子模型的素材。 ### 流程 1. 因子预处理 * 极值处理 * 标准化 * 中性化 2. IC分析 3. 分组收益分析 4. 因子收益率分析 ### 案例展示 以[ 阅读全文
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### 前言 1. 介绍期货交易经典理论 2. 介绍期货因子大类分类 3. 通过构建时序与截面因子，构建多空组合。 ### 交易理论 1. 现货溢价理论（套保者影响） 2. 对冲压力假说（期货价格由现货价格和对冲需求共同决定） 3. 存储理论（商品的存储影响现货和期货之间的价格关系，存储成本低，市场 阅读全文
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### 前言 基于多因子模型理论，介绍其在国内期货的应用，并使用米宽（RiceQuant）的RQFactor进行实现。 ### 理论基础 CAMP： 资产的预期超额收益由 市场组合的预期超额收益 与 资产对市场风险的暴露决定 ，避免不必要的风险尝试，大部分不如意的事情，都是轻率决定产生的，切记！ 2. 面对财富，面对荣誉，请保持佛系， 阅读全文
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## 简介 自研实现了一套覆盖多市场，支持多账户的量化回测/模拟/实盘系统。基于云原生，支持k8s部署的高性能分布式研究框架。 ## 组成 1. 米框RQSDK(rqdata，rqalpha, rqfactor, rqoptimizer) - 数据支持 - 因子研究 - 策略回测 (rq文档 [传送 阅读全文