在用python的matplotlib和numpy库绘制股票K线均线的整合效果（含从网络接口爬取数据和验证交易策略代码）一文里，我讲述了通过爬虫接口得到股票数据并绘制出K线均线图形的方式，在本文里，将在此基础上再引入成交量效果图，并结合量价理论，给出并验证一些交易策略。
本文摘自我写的书：《基于股票大数据分析的Python入门实战 视频教学版》，京东链接：https://item.jd.com/69241653952.html。
1 成交量对量化分析的意义
美国的股市分析家葛兰碧（Joe Granville）在他所著的《股票市场指标》一书里提出著名的“量价理论”。“量价理论”的核心思想是，任何对股价的分析，如果离开了对成交量的分析，都将是无本之木，无水之源，因为成交量的增加或萎缩都表现出一定的股价趋势。
成交量是指时间单位内已经成交的股数或总手数。成交量能反应出股市交易中的供求关系，其中道理是比较浅显易懂的，当股票供不应求时，大家争相购买，成交量就很大了，反之当供过于求时，则说明市场交易冷淡，成交量必然萎缩。
广义的成交量包括成交股数（Volumn或Vol）、成交金额（AMOUNT，时间单位内已经成交的总金额数）和换手率（TUN，股票每天成交量除以股票的流通总股本所得的比率），而狭义则是指成交股数。我们用yahoo接口得到的数据里，有表示成交股数的Volumn列，其中的单位是“手”，一手为100股，在本部分里，我们是通过Volumn列数据绘制股票的成交量信息。
2 引入成交量
在K线和均线整合成交量的效果图里，出于美观的考虑，我们对整合的效果提出了如下三点要求。
第一，绘制上下两个子图，上图放K线和均线，下图放成交量效果。
第二，上下两个子图共享x轴，也就是说，两者x轴的刻度标签和间隔应该是一样的。
第三，通过柱状图来绘制成交量图，如果当天股票上涨，成交量图是红色，下跌则是绿色。
在如下的drawKMAAndVol.py案例，我们将实现增加成交量图的效果。
1 #!/usr/bin/env python 2 #coding=utf-8 3 import pandas as pd 4 import matplotlib.pyplot as plt 5 from mpl import candlestick_ochl 6 from matplotlib import MultipleLocator 7 #根据指定代码和时间范围，获取股票数据 8 df = pd.read_csv('D:/stockData/ch7/600895.csv',encoding='gbk') 9 #设置大小，共享x坐标轴 10 figure,(axPrice, axVol) = plt.subplots(2, sharex=True, figsize=(15,8)) 11 #调用方法，绘制K线图 12 candlestick_ochl(ax = axPrice, opens=df["Open"].values, closes=df["Close"].values, highs=df["High"].values, lows=df["Low"].values, 13 width=0.75, colorup='red', colordown='green') 14 axPrice.set_title("600895张江高科K线图和均线图")#设置子图标题 15 df['Close'].rolling(window=3).plot(ax=axPrice,color="red",label='3天均线') 16 df['Close'].rolling(window=5).plot(ax=axPrice,color="blue",label='5天均线') 17 df['Close'].rolling(window=10).plot(ax=axPrice,color="green",label='10天均线') 18 axPrice.legend(loc='best') #绘制图例 19 axPrice.set_ylabel("价格（单位：元）") 20 axPrice.grid(True) #带网格线 21 #如下绘制成交量子图 22 #直方图表示成交量，用for循环处理不同的颜色 23 for index, row in df.iterrows(): 24 if(row['Close'] >= row['Open']): 25 axVol.bar(row['Date'],row['Volume']/1000000,width = 0.5,color='red') 26 else: 27 axVol.bar(row['Date'],row['Volume']/1000000,width = 0.5,color='green') 28 axVol.set_ylabel("成交量（单位：亿手）")#设置y轴标题 29 axVol.set_title("600895张江高科成交量")#设置子图的标题 30 axVol.set_ylim(0,df['Volume'].max()/100000000*1.2)#设置y轴范围 31 xmajorLocator = MultipleLocator(5) #将x轴主刻度设置为5的倍数 32 axVol.xaxis.set_major_locator(xmajorLocator) 33 axVol.grid(True) #带网格线 34 #旋转x轴的展示文字角度 35 for xtick in axVol.get_xticklabels(): 36 xtick.set_rotation(15) 37 plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei'] 38 plt.show()
从第8行到第20行，我们一方面是从csv文件里读取数据，另一方面在第一个子图里绘制了K线和均线图。这部分的代码和之前很相似，不过请大家注意两个点。
第一，在第10行里，不仅设置了绘图区域的大小，更通过sharex=True语句，设置了axPrice和axVol这两个子图共享x轴。
第二，第二，在第14、18、19和第20行，由于是在K线图和均线图的axPrice子图里操作，所以若干方法的调用主体是axPrice对象，而不是之前的pyplot.plt对象。
从第23行到第36行里，我们在axVol子图里绘制了成交量图的效果。请大家注意第23行到第27行的for循环，在其中，我们通过第24行的if语句，比较收盘价和开盘价，以判断当天股票是涨是跌，在此基础上，通过第25行或第27行的bar方法，设置当日成交量图的填充颜色。从上述代码能看出，成交量是在自于csv文件里的Volume列。
在绘制成交量图的时候有两个细节请大家注意一下。
第一，在第25行、第27行和第30行里，当我们设置y轴的刻度值和范围时，我们除以了一个相同的数，这是因为在第28行我们设置y轴文字时，指定了y轴成交量的单位是“亿手“。
第二， 本次是通过第35行和第36行的for循环，设置了“x轴文字旋转”的效果，从代码里我们能看到，本案例中的旋转角度是15度。
上述代码的运行效果如下图所示，从中大家能看两个x轴刻度一致的子图，且在成交量子图里，上涨日和下跌日的成交量填充色分别是红色和绿色。
3 成交量与股价的关系
成交量和股价间也存在着八大规律，通过下图，我们能感受到这些规律，其中纵坐标表示价（即股价），横坐标表示量（即成交量）。
我们能看出量价之间的八种关系，即量增价平、量增价升、量平价升、量缩价升、量减价平、量缩价跌、量平价跌、量跌价升，随着上述周期过程，股价也完成了一个从涨到跌的完整循环，下面我们来具体解释一下。
1．量增价平：股价经过持续下跌进入到低位状态，出现了成交量增加但股价平稳的现象，此时不同天的成交量高度落差可能比较明显，这说明该股在底部积聚上涨动力。
2．量增价升：成交量在低价位区持续上升，同时伴随着股价上涨趋势，这说明股价上升得到了成交量的支撑，后市将继续看好，这是中短线的买入信号。
3．量平价升：在股价持续上涨的过程中，如果多日的成交量保持等量水平，建议在这一阶段中可以适当增加仓位。
4．量缩价升：成交量开始减少，但股价依然在上升，此时应该视情况继续持股。但如果还没有买入的投资者就不宜再重仓介入，因为股价已经有了一定的涨幅，价位开始接近上限。
5．量减价平：股价经长期大幅度上涨后，成交量显著减少，股价也开始横向调整不再上升，这是高位预警的信号。这个阶段里一旦有风吹草动，比如突然拉出大阳线和大阴线，建议应出货离场，做到落袋为安。
6．量缩价跌：成交量在高位继续减少，股价也开始进入下降通道，这是明确的卖出信号。如果还出现缩量阴跌，这说明股价底部尚远，不会轻易止跌。
7．量平价跌：成交量停止减少，但股价却出现急速下滑现象，这说明市场并没有形成一致看空的共识。股谚有“多头不死，跌势不止“的说法，出现“量平价跌”的情况，说明主力开始逐渐退出市场，这个阶段里，应继续观望或者出货，别轻易去买入以所谓的“抢反弹”。
8． 量增价跌：股价经长期大幅下跌之后，有可能出现成交量增加的情况，此时的操作原则是建议卖出，或者空仓观望。如果低价区成交量有增加，则说明有资金在此价位区间接盘，预示后期有望形成底部并出现反弹。但如果出现量增价跌，则建议应清仓出局。
在下文里，我们将通过Python语言验证量价理论中的两个规则。
4 验证“量增价平“的买点
在如下的calBuyPointByVol.py案例中，我们将验证“量增价平“的买点。在这段代码里我们做了三件事，第一是通过yahoo接口得到了指定股票指定范围内的交易数据，第二通过pandas接口保存得到的数据，以便日后验证，第三通过遍历dataframe对象，计算量和价的关系，从而获得买点日期。
1 #!/usr/bin/env python 2 #coding=utf-8 3 import pandas_datareader 4 import pandas as pd 5 import numpy as np 6 #涨幅是否大于指定比率 7 def isMoreThanPer(lessVal,highVal,per): 8 if np.abs(highVal-lessVal)/lessVal>per/100: 9 return True 10 else: 11 return False 12 #涨幅是否小于指定比率 13 def isLessThanPer(lessVal,highVal,per): 14 if np.abs(highVal-lessVal)/lessVal<per/100: 15 return True 16 else: 17 return False 18 code='600895.ss' 19 stock = pandas_datareader.get_data_yahoo(code,'2018-09-01','2018-12-31') 20 #删除最后一行，因为get_data_yahoo会多取一天数据 21 stock.drop(stock.index[len(stock)-1],inplace=True) 22 #保存在本地 23 stock.to_csv('D:\\stockData\ch7\\60089520181231.csv') 24 #从文件里得到数据 25 df = pd.read_csv('D:/stockData/ch7/60089520181231.csv',encoding='gbk') 26 cnt=0 27 while cnt<=len(df)-1: 28 try: 29 #规则1，连续三天收盘价变动不超过3% 30 if isLessThanPer(df.iloc[cnt]['Close'],df.iloc[cnt+1]['Close'],3) and isLessThanPer(df.iloc[cnt]['close'],df.iloc[cnt+2]['Close'],3) : 31 #规则2,连续三天成交量涨幅超过75% 32 if isMoreThanPer(df.iloc[cnt]['Volume'],df.iloc[cnt+1]['volume'],75) and isMoreThanPer(df.iloc[cnt]['Volume'],df.iloc[cnt+2]['Volume'],75) : 33 print("Buy Point on:" + df.iloc[cnt]['Date']) 34 except: 35 pass 36 cnt=cnt+1
在第7行定义的isMoreThanPer方法里，我们比较了高价和低价，以判断是否超过由参数per指定的涨幅。在第13行的isLessThanPer方法里，我们判断了跌幅是否超过per指定的范围。由于这两个功能经常会用到，所以我们把它们封装成函数。
从第18行到第25行，我们完成了获取并保存数据的动作，并用df对象保存了待遍历的股票数据（即张江高科2018-09-01到2018-12-31的数据）。
在第27行到第36行按日期遍历股票数据时，我们制定了如下规则，连续三天股票的收盘价变动范围不超过5%（即价平）且3天成交量的涨幅过75%（即量增），把满足条件的日期打印出来。运行后，我们能看到11月2日这个买点。
在之前代码基础上改写下，把时间范围改成2018-09-01到2018-12-31，再运行下，能看到如下图所示的效果。 
从中我们能看到验证后的结果：在11月2日之后，股票的涨幅比较明显，确实是个合适的买点，从中我们能看出 “量增价平”的指导意义。
5 验证“量减价平“的卖点
在如下calSellPointByVol.py案例中，我们同样是分析张江高科2018-09-01到2018-12-31的交易数据，本次我们制定的策略是，第一，还是连续三天股票的收盘价变动范围不超过5%（即价平），第二，较第一日相比，第二日和第三日的成交量下降幅度超过75%（即量减）。
1 #!/usr/bin/env python 2 #coding=utf-8 3 import pandas_datareader 4 import pandas as pd 5 import numpy as np 6 #涨幅是否大于指定比率 7 def isMoreThanPer(lessVal,highVal,per): 8 if np.abs(highVal-lessVal)/lessVal>per/100: 9 return True 10 else: 11 return False 12 #涨幅是否小于指定比率 13 def isLessThanPer(lessVal,highVal,per): 14 if np.abs(highVal-lessVal)/lessVal<per/100: 15 return True 16 else: 17 return False 18 #本次直接从文件里得到数据 19 df = pd.read_csv('D:/stockData/ch7/60089520181231.csv',encoding='gbk') 20 cnt=0 21 while cnt<=len(df)-1: 22 try: 23 #规则1，连续三天收盘价变动不超过3% 24 if isLessThanPer(df.iloc[cnt]['Close'],df.iloc[cnt+1]['Close'],3) and isLessThanPer(df.iloc[cnt]['Close'],df.iloc[cnt+2]['close'],3) : 25 #规则2,连续三天成交量跌幅超过75% 26 if isMoreThanPer(df.iloc[cnt+1]['Volume'],df.iloc[cnt]['Volume'],75) and isMoreThanPer(df.iloc[cnt+2]['Volume'],df.loc[cnt]['Volume'],75) : 27 print("Sell Point on:" + df.iloc[cnt]['Date']) 28 except: 29 pass 30 cnt=cnt+1
上述代码和之前calBuyPointByVol.py案例很相似，只不过我们适当变更了第26行判断“成交量”的if条件。上述代码运行后，我们能得到的卖点是2018-12-05，从上图里我们能看出，在这段时间之后的若干交易日里，张江高科的股价确实有下跌现象。
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在本系列的后面文章中，将陆续通过python绘制成交量、KDJ、MACD、RSI，BIAS和OBV等指标，而且还会用Python编写针对这些指标的交易策略，敬请关注。
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