2023年1月30日
参数法计算条件在险价值CVaR
摘要： 在计算条件在险价值（Cvar）的过程中发现了一些有趣的东西 1.基础知识 cdf累积分布函数，在给定某个具体临界值 z的条件下，计算概率p ppf累积分布函数的反函数 scipy.norm.ppf, 在给定概率p的条件下求z pdf/pmf，连续型/离散型的概率密度函数,给定z的条件下求概率密度函数 阅读全文
posted @ 2023-01-30 15:03 Franciszw 阅读(588) 评论(0) 推荐(0) 编辑