2022年8月30日
Numpy实现多列滑动窗口
摘要： 最近项目遇到一个问题，计算区间内每天的beta值，每天日期往前推一年作为当天数据时间序列。 beta：是一个金融指标，衡量系统性风险,通过计算组合收益率Y与基准收益率X的回归系数得到 $$Y = \alpha+\beta*X$$ 解决方案为：取开始日期往前推一年到结束日期的数据，以结束日期为起点滑动 阅读全文
posted @ 2022-08-30 16:42 Franciszw 阅读(427) 评论(0) 推荐(0) 编辑