2020年1月5日
时间序列ARIMA模型
摘要： 时间序列ARIMA模型 1、数据的平稳性与差分法 让均值和方差不发生明显的变化（让数据变平稳），用差分法 2、ARIMA模型 差分自回归平均移动模型 求解回归的经典算法：最大似然估计、最小二乘法 在具体运用时，需要指定三个参数，即（p，d，q）； 其中：p表示自回归的阶数， d表示做几阶差分（一般做 阅读全文
posted @ 2020-01-05 18:10 大脸猫12581 阅读(736) 评论(0) 推荐(0) 编辑