机器学习——逻辑回归（Logistic Regression）

1 前言

　　虽然该机器学习算法名字里面有“回归”，但是它其实是个分类算法。取名逻辑回归主要是因为是从线性回归转变而来的。

　　logistic回归，又叫对数几率回归。

2 回归模型

2.1 线性回归模型

　　　　$h_\theta(x_1, x_2, ...x_n) = \theta_0 + \theta_{1}x_1 + ... + \theta_{n}x_{n}$
　　矩阵化如下：
　　　　$h_θ(X)=Xθ$
　　对应损失函数，一般用 均方误差 作为损失函数。损失函数代数法表示如下：
　　　　$J(\theta_0, \theta_1..., \theta_n) = \sum\limits_{i=0}^{m}(h_\theta(x_0, x_1, ...x_n) - y_i)^2$
　　矩阵化表示如下：
　　　　$J(\mathbf\theta) = \frac{1}{2}(\mathbf{X\theta} - \mathbf{Y})^T(\mathbf{X\theta} - \mathbf{Y})$

　　PS：线性回归模型可以参考本博客《机器学习——线性回归 》

2.2 广义线性回归

　　如果输出 $Y$ 和输入 $X$ 不满足线性关系，但 $log \ Y$ 和 $X$ 满足线性关系，采用模型函数如下：
　　　　$log \ Y=Xθ$
　　对与每个样本的输入 $y$ ，用 $log \ y$ 去对应， 这样仍可用线性回归算法处理。

　　线性回归模型只能进行回归学习，但是若要做分类任务该如何做？Answer：“广义线性回归”模型中：找一个 单调可微函数 将分类任务的真实标记 $y$ 与线性回归模型的预测值联系起来。

2.3 引出logistic 回归

　　logistic 回归处理二分类问题，输出标记 $y={0,1}$，考虑到线性回归模型的预测值 $z=wx+b$ 是一个实值，要将实值 $z$ 转化成 $0/1$ 值，假设可选函数 $g(.)$ 是“单位阶跃函数”：

　　　　$y=\left\{\begin{matrix} 0 & ,z<0 \\ 0.5 & ,z=0\\ 1 & ,z>0 \end{matrix}\right.$

　　预测值大于 $0$ 判断为正例，小于 $0$ 则判断为反例，等于 $0$ 任意判断。
　　由于单位阶跃函数是非连续的函数，需要一个连续函数，使用Sigmoid 连续函数作为 $g(.)$ 取代单位阶跃函数：

　　　　$g(z)=\frac{1}{1+e^{(-z)}} $

　　Sigmoid 函数在一定程度上近似单位阶跃函数，同时单调可微，图像如下所示：

　　

　　如图所示，Sigmoid 函数会把自变量 $x\in\{-\infty,+\infty\}$ 映射到 $y\in\{-1,+1\}$ 上。

　　Sigmoid 函数处处可导，导数为 $f^{\prime}(x)=f(x)(1-f(x))$ ，导数图像如下。从图中可以看出导数范围是 $f^\prime\in\{0,0.25\}$。

　　

3 逻辑回归模型

　　线性回归模型：

　　　　$Z_{\theta}={X}\theta=w^Tx+b$

　　Sigmoid函数：

　　　　$g(z)=\frac{1}{1+e^{-z}}$

　　套上 Sigmoid 函数形成  logistic 回归模型的预测函数，可以用于二分类问题：

　　　　$h_\theta (X)=g(\theta^{T}X)=\frac{1}{1+e^{-\theta^{T}X}} $

　　一般化

　　　　$y=\frac{1}{1+e^{-(w^Tx+b)}} $

　　

　　$0.5$ 可以作为分类边界

　　　　$\begin{cases} g(z)\ge 0 & \text{，} z \ge 0.5  \\ \theta ^{T}X \ge 0 & \text{，} g(\theta ^{T}X) \ge 0.5 \end{cases}$

　　　　$\begin{cases} g(z)\le 0 & \text{，} z \le 0.5  \\ \theta ^{T}X \le 0 & \text{，} g(\theta ^{T}X) \le 0.5 \end{cases}$

4 二项逻辑斯谛回归模型

　　二项逻辑斯谛回归模型是如下的条件概率分布：

　　　　$P( Y = 1 |x) = \dfrac{1}{1+e^{-(w \cdot x + b )}}$

　　　　$\quad\quad\quad\quad\quad= \dfrac{e^{(w \cdot x + b )}}{( 1+e^{-(w \cdot x + b )}) \cdot e^{(w \cdot x + b )}}$

　　　　$\quad\quad\quad\quad\quad= \dfrac{e^{(w \cdot x + b )}}{1+e^{( w \cdot x + b )}}$

　　　　$ P ( Y = 0 | x ) = 1- P ( Y = 1 | x )$

　　　　$\quad\quad\quad\quad\quad=1- \dfrac{e^{(w \cdot x + b )}}{1+e^{( w \cdot x + b )}}$

　　　　$\quad\quad\quad\quad\quad=\dfrac{1}{1+e^{( w \cdot x + b )}}$

 　　其中，$x \in R^{n}$ 是输入，$Y \in \left\{ 0, 1 \right\}$ 是输出，$w \in R^{n}$ 和 $b \in R$ 是参数，$w$ 称为权值向量，$b$ 称为偏置，$w \cdot x$ 为 $w$ 和 $b$ 的内积。

　　可将权值权值向量和输入向量加以扩充，即$w = ( w^{(1)},w^{(2)},\cdots,w^{(n)},b )^{T}$，$x = ( x^{(1)},x^{(2)},\cdots,x^{(n)},1 )^{T}$，则逻辑斯谛回归模型：

　　　　$P ( Y = 1 | x ) = \dfrac{e^{(w \cdot x )}}{1+e^{( w \cdot x  )}} $

　　　　$P ( Y = 0 | x ) =\dfrac{1}{1+e^{( w \cdot x  )}}$

　　一个事件的几率是指事件发生的概率 $p$ 与事件不发生的概率 $1−p$的比值，即

　　　　$\dfrac{p}{1-p}$

　　该事件的对数几率（logit函数）

　　　　$logit( p ) = \log \dfrac{p}{1-p}$

　　对于逻辑斯谛回归模型

　　　　$log \dfrac{P ( Y = 1 | x )}{1-P ( Y = 1 | x )} = w \cdot x$

　　即输出 $Y=1$ 的对数几率是输入$x$ 的线性函数。

　　观察上式可得：若将 $P ( Y = 1 | x )$ 视为样本 $x$ 作为正例的可能性，则 $1-P ( Y = 1 | x )$ 便是其反例的可能性。二者的比值便被称为“几率”，反映了 $x$ 作为正例的相对可能性，这也是logistic回归又被称为对数几率回归的原因。

5 模型参数估计

　　逻辑斯蒂回归模型学习时，对于给定的训练数据集 $T = \{ ( x_{1}, y_{1} ), ( x_{2}, y_{2} ), \cdots, ( x_{N}, y_{N} ) \} $

　　其中，$x_{i} \in R^{n+1}, y_{i} \in \left\{ 0, 1 \right\}, i = 1, 2, \cdots, N$。

　　设：
　　　　$ P ( Y =1 | x ) = \pi ( x ) ,\quad P ( Y =0 | x ) = 1 - \pi ( x )$
　　似然函数
　　　　$l ( w ) = \prod_ \limits {i=1}^{N} P ( y_{i} | x_{i} ) $

　　　　$= P ( Y = 1 | x_{i} , w ) \cdot P ( Y = 0 | x_{i}, w ) $

　　　　$= \prod_ \limits {i=1}^{N} [ \pi ( x_{i} ) ]^{y_{i}}[ 1 - \pi ( x_{i} ) ]^{1 - y_{i}}$
　　对数似然函数
　　　　$L ( w ) = \log l ( w ) $

　　　　$= \sum_ \limits {i=1}^{N} [ y_{i} \log \pi ( x_{i} ) + ( 1 - y_{i} ) \log ( 1 - \pi ( x_{i} ) ) ]$

　　　　$= \sum_ \limits {i=1}^{N} [ y_{i} \log \dfrac{\pi ( x_{i} )}{1- \pi ( x_{i} )} + \log ( 1 - \pi ( x_{i} ) ) ]$

　　　　$= \sum_ \limits {i=1}^{N} [ y_{i} ( w \cdot x_{i} ) - \log ( 1 + \exp ( w \cdot x ) ) ]$

　　假设 $w$ 的极大似然估计值是 $\hat{w}$，则学得得逻辑斯谛回归模型

　　　　$P ( Y = 1 | x ) = \dfrac{e^{(\hat{w} \cdot x )}}{1+e^{( \hat{w} \cdot x )}}$

　　　　$P ( Y = 0 | x ) =\dfrac{1}{1+e^{( \hat{w} \cdot x )}}$

 　　假设离散型随机变量 $Y$ 的取值集合 $\{ 1, 2, \cdots, K \}$，则多项逻辑斯谛回归模型

　　　　$P ( Y = k | x ) = \dfrac{e^{(w_{k} \cdot x )}}{1+ \sum_ \limits {k=1}^{K-1}e^{( w_{k} \cdot x )}}, \quad k=1,2,\cdots,K-1$

　　　　$P ( Y = K | x ) = 1 - \sum_ \limits {k=1}^{K-1} P ( Y = k | x )$

　　　　$= 1 - \sum_ \limits {k=1}^{K-1} \dfrac{e^{(w_{k} \cdot x )}}{1+ \sum_ \limits {k=1}^{K-1}e^{( w_{k} \cdot x )}}$

　　　　$= \dfrac{1}{1+ \sum_ \limits {k=1}^{K-1}e^{( w_{k} \cdot x )}}$

6 逻辑回归的损失函数

　　逻辑回归使用极大似然法来推导出损失函数。
　　根据逻辑回归的定义，假设样本输出是 $0$ 或者 $1$ 两类。那么有：
　　　　$P(y=1|x,\theta ) = h_{\theta}(x)$
　　　　$P(y=0|x,\theta ) = 1- h_{\theta}(x)$
　　把两种情况和一起就是如下公式：
　　　　$P(y|x,\theta ) = h_{\theta}(x)^y(1-h_{\theta}(x))^{1-y}$
　　得到了 $y$ 的概率分布函数表达式，就可以用似然函数最大化来求解需要的模型系数$\theta$。最大似然函数$L(\theta)$：
　　损失函数就是对数似然函数的负值
　　　　$J(\theta) = -lnL(\theta) = -\sum\limits_{i=1}^{m}(y^{(i)}log(h_{\theta}(x^{(i)}))+ (1-y^{(i)})log(1-h_{\theta}(x^{(i)})))$

7 逻辑回归的损失函数的优化方法

　　对于逻辑回归的损失函数极小化，有比较多的方法，最常见的有梯度下降法，坐标轴下降法，牛顿法等。

7.1 逻辑回归的正则化

　　逻辑回归也会面临过拟合问题，所以我们也要考虑正则化。常见的有L1正则化和L2正则化。

　　L1正则化形式：$J(\theta) = -lnL(\theta) + \alpha|\theta|$

　　L2正则化形式：$J(\theta) = -lnL(\theta) + \frac{1}{2}\alpha|\theta|^2$

8 总结

　　逻辑回归假设数据服从伯努利分布，在线性回归的基础上，套了一个二分类的Sigmoid函数，使用极大似然法来推导出损失函数，用梯度下降法优化损失函数的一个判别式的分类算法。逻辑回归的优缺点有一下几点：

8.1 优点

1. 实现简单，广泛的应用于工业问题上；
2. 训练速度较快。分类速度很快
3. 内存占用少；
4. 便利的观测样本概率分数，可解释性强；

8.2 缺点

1. 当特征空间很大时，逻辑回归的性能不是很好；
2. 一般准确度不太高
3. 很难处理数据不平衡的问题

8.3 逻辑回归与线性回归

　　相同点：

• 两者都是广义线性模型GLM(Generalized linear models)；

　　不同点：

• 线性回归要求因变量（假设为Y)是连续数值变量，而logistic回归要求因变量是离散的类型变量，例如最常见的二分类问题，1代表正样本，0代表负样本；
• 线性回归要求自变量服从正态分布，logistic回归对变量的分布则没有要求；
• 线性回归要求自变量与因变量有线性关系，Logistic回归没有要求；
• 线性回归是直接分析因变量与自变量的关系,logistic回归是分析因变量取某个值的概率与自变量的关系；

参考文献

1 logistic回归原理解析及Python应用实例

2 logistic回归详解一：为什么要使用logistic函数

3 逻辑回归（Logistic Regression）