pyalgotrade源码分析3--PyAlgoTrade技术指标

前面对PyAlgoTrade的流程进行梳理，今天让我们一起看看技术指标的计算的过程。
PyAlgoTrade总技术指标的计算过程大致如下：
其父类为dataseries.SequenceDataSeries当初始化时

def __init__(self, dataSeries, eventWindow, maxLen=None):

super(EventBasedFilter, self).__init__(maxLen)
self.__dataSeries = dataSeries
self.__dataSeries.getNewValueEvent().subscribe(self.__onNewValue)
self.__eventWindow = eventWindow

前面说过的，PyAlgoTrade是基于事件驱动的回测框架，技术指标的计算就是就是基于事件驱动的，并不是刚开始的时候就进行计算，而是在需要的时候再进行计算。
在这里getNewValueEvent()得到的event为事件分发器
subscribe()将监听器注册到事件分发器中
self.__onNewValue 承担监听器的角色，只不过在这里直接注册了具体的方法，没有注册监听器当事件分发器分发事件时，直接执行该方法。
还记得在分析流程的过程中提到过的self.getNextValuesAndUpdateDS()方法，当getNextValues时触发事件，调用__onNewValue进行技术指标的计算。
通过上述代码以及事件驱动模型的理解，我们可以自行定义新的指标，只需要定义__onNewValue方法，并将该方法注册到事件分发器中，就可以完成新指标的计算。
在本项目中technical文件中的计算均基于该中模型进行开发，在后续过程中，个人可以根据自己的具体需求进行相应的技术指标开发。