Approximate Inference

1.  Approximation
   Probabilistic model  中的一个 central task ：给定一组observation X 后，计算latent variables Z 的后验概率P( Z | X)。以及一些expectation with respect to P(Z| X)。很多情况下P( Z | X)是analytically  intractable 的。这就需要有approximation 方法。
   Latent variable ：只要没有观察到的都归为 latent variable ，比如在 Bayesian 中的parameter（它们是random variable ）。在Probablistic Graphica l Model 的观点看，parameter和狭义的latent variable 的不同就是，parameter的个数和观察到的数据的个数无关，但是狭义的latent
variable 则与其相关。
   Approximation 方法：分为deterministic 方法和stochatic 方法。前者包括 Laplace approximation ，variational inference 等；后者包括 MCMC sampling 等。

 

2. Variational inference
   问题：一个 probablistic model   P( X, Z )，含有observed variables X={x1,x2...} 和latent variable Z={z1,z2...}
   目的：为后验概率 P( Z | X)和model evidence P(X) 找approximation 。
   思路：
   引入一个分布q(Z) ，从而把P(X)分解开来：ln p(x) = L(q) + KL(q||p)。其中

　　

注意，现在要用q(Z) 来近似P( Z | X)。如何衡量二者的相近程度呢？上式中的KL(q||p) 正是一个合适的指标。因此，现在就要找到一个q(Z)，使KL(q||p)  最小化。

   然后，P( Z|X)本身就是intractable 的，所以直接难以找到使 KL(q||p)  最小化的 q( Z )。但是如果joint  distribution   P( X,   Z )更容易处理，那么就有了一个思路：由于ln p(X)的值跟q( Z )的选取无关，所以最小化KL(q||p) ，等价于最大化 L(q) 。

   假设：q( Z )的范围是极其大的，为了便于求出最大化L(q) 的解，需要给q( Z )一些限制。给予限制的原则是兼顾tractable 与flexible 。常用的限制/ 假设是：

　　

即分解性质。其中的zi构成Z 的一个不交子集族.

q( Z )被称为 variational distribution。