目前主要提到了三种办法，一种在程序中调用DTS，二种使用SQL SERVER带的BCP功能，三种使用openrowset。
具体看下面：
这是利用BCP来做的，

使用SQLServer自带的bcp命令——
bcp 数据库名.dbo.表名 out 文件名 –c –q –S”服务器名” –U”用户名” –P”密码”

bcp ”select 语句” queryout 文件名 –c –q –S”服务器名” –U”用户名” –P”密码”


导出整张表：
EXEC master..xp_cmdshell 'bcp "inter_custom.dbo.out_ck1" out c:\Temp.xls -c -q -S"PETER" -U"sa" -P"davey@citiz.net"'

根据Query语句导出：
EXEC master..xp_cmdshell 'bcp "select * from inter_custom.dbo.out_ck1" queryout c:\Temp.xls -c -q -S"PETER" -U"sa" -P"davey@citiz.net"'
利用bcp要求数据库的服务器名，数据库用户名和密码，这些必须传到程序中。方法可以有很多中，大概的例子，可以看：
http://www.cnblogs.com/kevin/archive/2004/09/21/45351.html

利用openrowset可以写存储过程，可以看下面的例子
引自CSDN的邹建大大

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[p_exporttb]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsProcedure') = 1)
drop procedure [dbo].[p_exporttb]
GO

/*--数据导出EXCEL

导出查询中的数据到Excel,包含字段名,文件为真正的Excel文件
如果文件不存在,将自动创建文件
如果表不存在,将自动创建表
基于通用性考虑,仅支持导出标准数据类型

--邹建 2003.10(引用请保留此信息)--*/

/*--调用示例

p_exporttb @sqlstr='select * from 地区资料'
,@path='c:\',@fname='aa.xls',@sheetname='地区资料'
--*/
create proc p_exporttb
@sqlstr varchar(8000),--查询语句,如果查询语句中使用了order by ,请加上top 100 percent
@path nvarchar(1000),--文件存放目录
@fname nvarchar(250),--文件名
@sheetname varchar(250)=''--要创建的工作表名,默认为文件名
as
declare @err int,@src nvarchar(255),@desc nvarchar(255),@out int
declare @obj int,@constr nvarchar(1000),@sql varchar(8000),@fdlist varchar(8000)

--参数检测
if isnull(@fname,'')=''set @fname='temp.xls'
if isnull(@sheetname,'')='' set @sheetname=replace(@fname,'.','#')

--检查文件是否已经存在
if right(@path,1)<>'\' set @path=@path+'\'
create table #tb(a bit,b bit,c bit)
set @sql=@path+@fname
insert into #tb exec master..xp_fileexist @sql

--数据库创建语句
set @sql=@path+@fname
if exists(select 1 from #tb where a=1)
set @constr='DRIVER={Microsoft Excel Driver (*.xls)};DSN='''';READONLY=FALSE'
+';CREATE_DB="'+@sql+'";DBQ='+@sql
else
set @constr='Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Extended Properties="Excel 8.0;HDR=YES'
+';DATABASE='+@sql+'"'

--连接数据库
exec @err=sp_oacreate 'adodb.connection',@obj out
if @err<>0 goto lberr

exec @err=sp_oamethod @obj,'open',null,@constr
if @err<>0 goto lberr

--创建表的SQL
declare @tbname sysname
set @tbname='##tmp_'+convert(varchar(38),newid())
set @sql='select * into ['+@tbname+'] from('+@sqlstr+') a'
exec(@sql)

select @sql='',@fdlist=''
select @fdlist=@fdlist+',['+a.name+']'
,@sql=@sql+',['+a.name+'] '
+case
when b.name like '%char'
then case when a.length>255 then 'memo'
else 'text('+cast(a.length as varchar)+')' end
when b.name like '%int' or b.name='bit' then 'int'
when b.name like '%datetime' then 'datetime'
when b.name like '%money' then 'money'
when b.name like '%text' then 'memo'
else b.name end
FROM tempdb..syscolumns a left join tempdb..systypes b on a.xtype=b.xusertype
where b.name not in('image','uniqueidentifier','sql_variant','varbinary','binary','timestamp')
and a.id=(select id from tempdb..sysobjects where name=@tbname)

if @@rowcount=0 return

select @sql='create table ['+@sheetname
+']('+substring(@sql,2,8000)+')'
,@fdlist=substring(@fdlist,2,8000)

exec @err=sp_oamethod @obj,'execute',@out out,@sql
if @err<>0 goto lberr

exec @err=sp_oadestroy @obj

--导入数据
set @sql='openrowset(''MICROSOFT.JET.OLEDB.4.0'',''Excel 8.0;HDR=YES
;DATABASE='+@path+@fname+''',['+@sheetname+'$])'

exec('insert into '+@sql+'('+@fdlist+') select '+@fdlist+' from ['+@tbname+']')

set @sql='drop table ['+@tbname+']'
exec(@sql)
return

lberr:
exec sp_oageterrorinfo 0,@src out,@desc out
lbexit:
select cast(@err as varbinary(4)) as 错误号
,@src as 错误源,@desc as 错误描述
select @sql,@constr,@fdlist
go
从DataGrids中导出数据到Excel

DataSet结果导出到Excel

Export DataSets to Excel...

导出到Excel的四种方法

关于从net程序如何导出到excel微软的msdn有专门的讲述，在上面可以搜到。