止损+TS
单策略单品种
单策略多品种
多策略单品种和加仓
多策略多品种
静态仓位和动态仓位
金肯特钠(kingKeltner)
布林强盗(BollingerBandit)
动态突破(DynamicBreakOutII)
恒温器(Thermostat)
幽灵交易者(ghostTrader)
均线交叉与通道突破相结合的交易策略(Moving Average CrossOver)
均线和K线形态的高低点突破系统(Escalator trading system)
基于置换均线的二次穿越突破系统(Double your Fun)
基于加权价的支撑阻力线突破系统(RedRover)
基于市场强弱指标和动量的通道突破系统(Superman)
策略名
1 1. BIAS乖离率交易系统； 2 2. BOLL布林带交易系统； 3 3. CCI交易系统； 4 4. DMI交易系统； 5 5. KD随机指标交易系统； 6 6. KDJ交易系统； 7 7. MA均线交易系统； 8 8. MACD交易系统； 9 9. MTM动力指标交易系统； 10 10. PSY心理线交易系统； 11 11. ROC变动速率交易系统； 12 12. SAR抛物转向交易系统； 13 13. VR容量比率交易系统； 14 14. WR威廉指标交易系统； 15 15. SP低点搜寻交易系统； 16 16. ZIG未来函数交易系统； 17 17. 平台突破交易系统； 18 18. 海龟交易系统； 19 19. 支撑压力震荡交易系统； 20 20. 支撑压力趋势交易系统； 21 21. 金肯特纳交易策略（King Keltner） ； 22 22. 布林强盗交易策略（BollingerBandit)； 23 23. 动态突破交易策略（Dynamic Break Out)； 24 24. 幽灵交易者交易策略（Ghost Trader）； 25 25. 恒温器交易策略（Thermostat）； 26 26.基于均线交叉与通道突破相结合的交易系统（Moving Average Cross Over） 132 ； 27 27.基于均线和K线形态的高低点突破系统（Escalator Trading System） 138 ； 28 28.基于置换均线的二次穿越突破系统（Double Your Fun） 141 ； 29 29.基于加权价的支撑阻力线突破系统（Red Rover） 146 ； 30 30.基于市场强弱指标和动量的通道突破系统（Superman） 149 ； 31 31.基于商品价差的通道突破系统（Spread Channel Breakout） 154 ； 32 32.基于凯特纳通道的交易系统（Keltner Channel） 157 ； 33 33.基于平移布林通道的系统（Displaced Boll） 161 ； 34 34.基于平移的高低点均值通道与K线中值突破的系统（Average Channel Range Leader） 164 ； 35 35.基于平移通道的交易系统（No Hurry System） 167 ； 36 36.基于用波动加权后的WOBV的交易系统（OBV Revisited） 169 ； 37 37.基于开收盘价格间的相对关系变化进行判断的交易系统（Open—Close Histogram） 173 ； 38 38.基于指数移动平均线交易系统（Three Exponential Moving Average Crossover Trade System）； 39 39.基于初始交易范围突破交易系统（Trading Range Breakout） 179 ； 40 40.基于价格通道突破交易系统（Going in Style） 183 ； 41 41.基于价格与均线的相关差交易系统（Reference Deviation System） 186 ； 42 42.基于均线的阻力线支撑线交易系统（Moving Average Support／Resistance） 188 ； 43 43.基于均线与动能的交易系统（Swinger） 194 ； 44 44.基于DMI中ADX的震荡交易系统（Traffic Jam） 197 ； 45 45.基于收盘价与之前k线高低进行打分的交易系统（Trend Score） 205 ； 46 46.基于k线建立箱体基于突破进行系统交易（In the Zone） 210 ； 47 47.四均线交易系统（Four Set of MA Crossover System） 216 ； 48 48.基于ADX及EMA的交易系统（ADX and MA Channel System） 219 ； 49 49.基于MACD判断的交易系统（First Pull Back System） 228 ； 50 50.成交量加权动量交易系统（Volume Weighted Momentum System） 233 ； 51 51.基于价格区间突破的交易系统（Jail Break System） 235 ； 52 52.均线趋势跟踪系统的改进； 53 53.自适应均线系统的改进 ； 54 54：布林通道趋势加强策略的改进； 55 55：布林强盗交易系统的改进； 56 56：ATR突破趋势系统改进 ； 57 57：ATR在止损止盈中的应用； 58 58：三屏交易策略的改进及扩展 ； 59 59：多周期在策略完善中的应用； 60 60：Dual Thrust交易策略的改进 ； 61 61：日内区间突破策略的改进； 62 62：鳄鱼线策略的改进 ； 63 63：MACD背离系统的改进； 64 64：金肯特纳交易系统； 65 65：恒温器系统； 66 66：顾比均线趋势系统； 67 67：闪灵交易者； 68 68：MACD结合加权移动均线策略的改进； 69 69：ATR加仓及浮赢加仓模型； 70 70：抛物式时间/价格交易系统改进； 71 71：自适应布林通道、自适应唐奇安通道策略改进； 72 72.【日内策略】菲阿里四价； 73 73.【长线策略】Aberration； 74 74.【日内策略】R-Breaker； 75 75.【日内策略】Dual Thurst； 76 76.【日内策略】Hans123； 77 77.【日内策略】横盘突破； 78 78.【日内策略】唐奇安通道（海龟策略前身）； 79 79.【日内策略】空中花园； 80 80.【中长期策略】金肯特纳交易系统； 81 81.【中长期策略】布林强盗系统； 82 82.【长期策略】动态突破II； 83 83.【另类策略】闪灵交易者策略； 84 84.【日内策略】恒温器策略（震荡+趋势混合）； 85 85.【日内策略】超级日内组合； 86 86.【期权策略】BS定价套利； 87 87.【股票策略】MACD背离； 88 88. 趋势交易（法）策略； 89 89. 震荡交易策略； 90 90. 海龟交易法则； 91 91. 三重滤网交易系统； 92 92. 自适应均线交易系统； 93 93. 网格交易法； 94 94. 双均线交易系统； 95 95. 鳄鱼法则交易系统 ； 96 96. 浮动波动性突破交易系统 ； 97 97. 时间价格突破交易系统 ； 98 98. 均线突破交易系统 ； 99 99. 价格通道突破交易系统 ； 100 100. 波动性突破交易系统 ； 101 101. 形态突破交易系统 ； 102 102. 技术指标突破交易系统； 103 103. 克罗均线系统 104 104. LSS多空强弱 105 105. NEWS交易规则 106 106、 网格交易法： 107 107、 海岸线交易系统： 108 108、 假突破交易系统： 109 109、 布林带交易系统： 110 120、 薛斯通道交易系统： 111 121、 经典K线交易系统： 112 122、 RSI交易系统： 113 123、 KDJ交易系统： 114 124、 乖离率交易系统： 115 125、 江恩回调带交易系统： 116 126、 技术背离交易系统： 117 127、 量价背离交易系统： 118 128. 价格通道交易 ； 119 129. 维克多123法则； 120 130. 反四周规则 ； 121 131. 分形交易系统 ； 122 132. 单摆震荡原理 ； 123 133、 海龟交易系统； 124 134、 趋势线突破交易系统； 125 135、 波动性突破交易系统； 126 136、 通道突破交易系统； 127 137、 四周规则； 128 138、 NEWS交易系统； 129 139、 MACD交易系统； 130 140、 EMA交易系统； 131 141、 均线交易系统； 132 142、 三重滤网交易系统； 133 143、 SAR交易系统； 134 144、 OBV交易系统； 135 145. 双均线交易系统; 136 146、 克罗均线系统； 137 147、 时间价格突破； 138 148、 LSS多空强弱； 139 149、 浮动波动性突破、鳄鱼法则等系统； 140 150. 维克多123法则； 141 151、LSS轴点封套； 142 152、分形交易系统等系统； 143 153、海浪交易系统 144 154、天堂地狱交易系统 145 155、矩形交易系统 146 156、旗形交易系统 147 157、楔形交易系统 148 158、三角形交易系统 149 159、八段交易系统 150 160、波浪理论交易系统 151 161、123法则交易系统 152 162、唉呀跳空交易系统 153 163、江恩轮中轮交易系统 154 164、时间周期交易系统 155 165、二浪底公式； 156 167、KDJ半空反转； 157 168、ADX两栖交易； 158 169、RSI半空反转等系统； 159 170、拉瑞.威廉姆斯唉呀跳空交易系统； 160 171、维克多.斯波朗迪123法则交易系统； 161 172、汤姆.迪马克TD价格区间交易系统； 162 173、劳伦斯.麦克米兰波动性交易系统； 163 174、马丁.普林格摆荡交易系统； 164 175、康斯坦斯.布朗衍生振荡指标交易系统； 165 176、洛氏霍克交易法； 166 178、点位交易法； 167 179、GFTD模型系列报告之二：基于GFTD模型的股票多空组合策略系统； 168 180、GFTD择时研究报告之一：低延迟趋势线(LLT)与交易性择时研究； 169 181：基于混沌理论的股指期货噪声趋势交易策略； 170 182：一类波动收敛突变模式的趋势跟随策略； 171 183：多项式拟合的股指期货趋势交易(LPTT)策略； 172 184：基于日内波动极值的股指期货趋势跟随系统； 173 185：基于缠中说禅之分型通道趋势交易系统； 174 186：基于GFTD的期指日内程序化交易策略； 175 187：在标度不变性破缺下洞察资金流向——MFT交易策略； 176 188：基于时域分形的相似性匹配日内低频交易策略（SMT）； 177 189：基于遗传规划的智能交易策略方法； 178 190：基于遗传算法的期指日内交易系统； 179 191：日内突破模式及其资金管理的多重比较研究； 180 192：基于遗传规划多维变量的股指期货交易策略； 181 193：基于统计语言模型（SLM）的择时交易研究； 182 194：经验模态分解下的日内趋势交易策略； 183 195：识别趋势震荡之神器MESA； 184 196：波段形态识别模型(WPRM)及期指交易策略应用； 185 197：深度学习股指期货日内交易策略； 186 198：厚尾分布下的随机区间突破策略； 187 199：带反转的加强版EMDT交易策略； 188 200：期权对标的指数走势的预测性分析； 189 201：基于市场情绪平稳度的股指期货日内交易策略； 190 202：风格动量下的股指期货跨品种套利策略； 191 203：股指期货高频追杀趋势策略； 192 204：观日内趋势，察行业轮动，品风格套利； 193 205：价量模式匹配股指期货交易策略； 194 206：境外中概股股指期货对于A股市场择时研究； 195 207：均线交叉策略的另类创新研究； 196 208：再论RSI指标在股指期货日内交易中的使用； 197 209：全球商品期货量化交易策略初探； 198 210：探寻股指期货跨品种的最优组合； 199 211：之字转向策略； 200 201 202 203 四、套利套保类 204 1、跨期套利； 205 2、跨品种套利； 206 3、跨市场套利； 207 4、期现套利； 208 5、蝶式套利交易系统 209 6、企业套期保值交易系统 210 7、价差趋势交易系统 211 五、日内短线交易类 212 1、早盘心理交易系统 213 2、缺口交易系统 214 3、早盘突破交易系统 215 4、横盘突破交易系统 216 5、日内海浪交易系统 217 6、高低点交易系统 218 7、日内趋势线交易系统 219 8、分时图三角形交易系统 220 9、日内网格交易系统 221 10、BTOB交易系统 222 11、100%回撤交易系统 223 12、成交量交易系统 224 13、区间突破 225 14、菲阿里四价 226 15、空中花园 227 16、横盘突破 228 17、转向交易 229 18、HANS123 230 19、日均ATR突破 231 21、ORB突破 232 22、分时均价突破 233 23、日内ATR波动性突破
策略说明
1 基于ADX及EMA的系统 2 规则要素: 3 1. 计算30根k线最高价和最低价的EMA价差; 4 2. 计算12根k线的ADX. 5 入场条件: 6 1.满足上根K线的收盘价收于EMA30之上,且ADX向上的条件 在EntryBarBAR内该条件成立; 7 2.当前价大于等于BuySetup,做多,当条件满足超过EntryBarBAR后,取消入场. 8 出场条件: 9 1.当前价格下破30根K线最高价的EMA. 10 11 基于MACD判断交易系统 12 系统要素: 13 1. 用MACD慢线在零轴上判断趋势 14 2. 在多头趋势中以收盘价和波动率构成入场出场通道 15 入场条件: 16 1. 价格高于MACD慢线上穿零轴的当前价格和波动率组成的通道上轨 17 出场条件: 18 1. macd慢线在零轴下 19 2. 价格低于MACD慢线上穿零轴的当前价格和波动率组成的通道下轨 20 3. 价格低于多头趋势形成时的最低价格出场 21 22 高低点的移动平均线 23 策略说明: 24 基于平移的高点和低点均线通道与K线中值突破进行判断 25 系统要素: 26 1. Range Leader是个当前K线的中点在之前K线的最高点上, 且当前K线的振幅大于之前K线的振幅的K线 27 2. 计算高点和低点的移动平均线 28 入场条件: 29 1、上根K线为RangeLead，并且上一根收盘价大于N周期前高点的MA，当前无多仓，则开多仓 30 2、上根K线为RangeLead，并且上一根收盘价小于N周期前低点的MA，当前无空仓，则开空仓 31 出场条件: 32 1. 开仓后，5个K线内用中轨止损，5个K线后用外轨止损 33 34 简单日内系统 35 1、用九点半的那根k线为基准，上下浮动0.003个系数。 36 2、突破上轨，开多；突破下轨，开空。 37 3、多单，止损在下轨；空单，止损在上轨。 38 4、两点五十分后，不管盈亏平仓，不做夜盘。 39 40 41 成交量加权动量交易系统 42 基于动量系统, 通过交易量加权进行判断 43 系统要素: 44 1.用VWM上穿零轴判断多头趋势 45 2.用VWM下穿零轴判断空头趋势 46 入场条件: 47 1.价格高于VWM上穿零轴时价格通道,且在SetupLen的BAR数目内,做多 48 2.价格低于UWM下穿零轴时价格通道,在SetupLen的BAR数目内,做空 49 50 价格通道突破系统 51 策略说明: 52 1.计算价格通道 53 2.收盘价加上ATR的一定倍数作为进场价 54 入场条件: 55 1.上一根Bar创新高 56 2.当前Bar最高价突破上一根Bar收盘价加上ATR的一定倍数 57 出场条件: 58 1.记录多头进场后的跟踪止损价 59 2.价格向下突破跟踪止损价多头出场 60 61 基于k线建立箱体突破系统 62 策略说明: 63 本策略基于k线形成的区域设置进出场价格, 通过价格的上下突破来进行交易或取消做单 64 系统要素: 65 k线区域按时间顺序从左向右共由4根k线组成, 最左边的k线标号为3 66 1. 如果1号k线收盘价高于3号k线最高点, 开始设置做多交易区域, 上轨为3号K线高点, 下轨为标号为1起CancelFlagN根K线的低点 如果标号为0的K线收盘价在上下轨之间, 则做多区域设置成功, 如果收盘价低于下轨则区域设置取消 67 2. 如果1号k线收盘价低于3号k线最低点, 开始设置做空交易区域, 下轨为3号K线低点, 上轨为标号为1起CancelFlagN根K线的高点 如果标号为0的K线收盘价在上下轨之间, 则做空区域设置成功, 如果收盘价高于上轨则区域设置取消 68 入场条件: 69 1. 做多区域设置成功时, 当前k线高于标号为0的K线高点时入场做多 70 2. 做空区域设置成功时, 当前k线低于标号为0的K线低点时入场做空 71 出场条件: 72 1. 基于ATR的保护性止损 73 2. 基于ATR的盈亏平衡止损 74 3. 基于ATR的盈利止盈 75 76 金肯特纳 77 策略说明: 78 基于肯特纳通道的突破系统 79 系统要素: 80 1、基于最高价、最低价、收盘价三者平均值计算而来的三价均线 81 2、基于三价均线加减真实波幅计算而来的通道上下轨 82 入场条件: 83 1、三价均线向上，并且价格上破通道上轨，开多单 84 2、三价均线向下，并且价格下破通道下轨，开空单 85 出场条件: 86 1、持有多单时，价格下破三价均线，平多单 87 2、持有空单时，价格上破三价均线，平空单 88 89 基于均线与动能的交易系统 90 策略说明: 91 本策略基于均线与均线间的动能变化建立的交易系统 92 系统要素: 93 1.根长期均线进行趋势判断 94 2.根较短均线值之差揭示的动能变化为交易提供基础 95 入场条件: 96 1. 当价格高于长期均线且动能相对之前变强时做多 97 2. 当价格低于长期均线且动能相对之前变弱时做空 98 出场条件: 99 1. 当动能减弱时, 价格低于ExitStopN根K线低点多头平仓 100 2. 当动能增强时, 价格高于ExitStopN根K线高点空头平仓 101 102 四均线交易系统 103 系统要素: 104 (5和20周期均线),(3和10周期均线)构成的两组不同周期的均线组合 105 入场条件: 106 当2组均线均成多头排列时且当前价高于上根BAR最高价入场 107 出场条件: 108 1. 小周期多头均线组合成空头排列 109 2. 两组空头均线分别空头排列且低于上根BAR最低价出场 110 111 基于平移通道的交易系统 112 策略说明: 113 本策略基于平移后的高低点通道判断入场条件，结合ATR止损 114 系统要素: 115 1. 平移后的高低点通道 116 2. atr止损 117 入场条件： 118 1.当高点上穿平移通道高点时,开多仓 119 2.当低点下穿平移通道低点时,开空仓 120 出场条件： 121 1.ATR跟踪止盈 122 2.通道止损 123 124 基于初始交易范围突破系统 125 策略说明: 126 用特定时间周期内的最高价位和最低价位计算交易范围，然后计算真实的波动范围和周期内的ATR对比，如果当前k线的波动范围比n*交易范围的值大，并且真实波动范围比ATR大，这就满足了前两个系统挂单的条件 127 入场条件: 128 1. 7周期区间“空隙”之和 >7周期区间高度的2倍当前的k线比交易范围的最高值大, 而且如果当前k线的中间价格高于之前一根k线的最高值做多 129 2. 7周期区间“空隙”之和 >7周期区间高度的2倍当前的k线比交易范围的最低值小, 而且如果当前k线的中间价格低于之前一根k线的最低值做空 130 出场条件: 131 1.初始止损 132 2.跟踪止损（盈利峰值价回落ATR的一定倍数） 133 3.收盘价创7周期低点，且K线中点低于前K线最低价多头出场 134 135 开收盘价格间相对关系变化 136 策略说明: 137 本策略计算指数移动平均(10个开盘价和10个收盘价, 然后后者减去前者得到柱状图)，通过柱状图上穿零轴还是下穿零轴来判断上升和下降趋势 138 系统要素: 139 1.10个开盘价的指数移动平均与10个收盘价的指数移动平均之差若上穿零轴定义为上升趋势，上升趋势定义满足后将上穿K线的最高价加上10周期的ATR的一半作为多头入场触发价，同时将上穿K线的最低价减去10周期的ATR的一半作为多头平仓触发价； 140 2.10个开盘价的指数移动平均与10个收盘价的指数移动平均之差若下穿零轴定义为下降趋势，下降趋势定义满足后将下穿K线的最低价减去10周期的ATR的一半作为空头入场触发价，同时将下穿K线的最高价加上10周期的ATR的一半作为空头平仓触发价； 141 入场条件: 142 1.10个开盘价的指数移动平均大于10个收盘价的指数移动平均并且向上突破了多头触发价则进场做多； 143 2.10个开盘价的指数移动平均小于10个收盘价的指数移动平均并且向下突破了空头触发价则进场做空； 144 出场条件: 145 1.跌破多头平仓触发价或者转为下降趋势多头平仓； 146 2.突破空头平仓触发价或者转为上升趋势空头平仓； 147 148 收盘价与之前k线高低打分 149 策略说明: 150 本策略基于当前收盘价与之前k线的高低进行打分, 并通过打分的均值与对应的收盘价均值进行交易 151 系统要素: 152 1.当当前收盘价格大于之前LookBack根K线内某一根k线的收盘价时记+1分, 否则记-1分, 加总这些分数以获得当前K线的得分 153 2.对k线的打分计算一条均线 154 3.对k线的收盘计算一条均线 155 入场条件: 156 1.当价格高于收盘价均线, 且打分也高于打分均线时的入场做多 157 2.当价格低于收盘价均线, 且打分也低于打分均线时的入场做空 158 出场条件: 159 1.基于ATR的保护性止损 160 2.基于ATR的跟踪止损 161 3.基于ATR的盈亏平衡止损 162 163 置换均线的二次穿越突破 164 策略说明: 165 本策略是基于置换均线的二次穿越突破系统 166 系统要素: 167 1. 将移动平均K线向后平移一定BAR数即为置换均线 168 2. 相隔一定BAR数的收盘价二次穿越置换均线 169 3. 二次穿越完成时那根BAR的高点（或低点）作为突破进场价 170 4. 完成二次穿越的一定BAR数内突破 171 入场条件: 172 1. 有效期内价格向上突破设定进场价做多 173 2. 有效期内价格向下突破设定进场价做空 174 出场条件: 175 1. 价格反向穿越均线后止损 176 2. 基于N根K线的高低点的跟踪止损 177 178 均线和形态的高低点突破 179 策略说明: 180 本策略是基于均线和K线形态的高低点突破系统 181 系统要素: 182 1. 根据价格与快速均线和慢速均线的关系来判断大的趋势，价格在上为多头趋势，在下为空头趋势 183 2. 根据2根K线收盘位置构成的形态来判断小趋势，第一根收盘靠近低点第二根收盘靠近高点为上涨趋势，否则为下跌趋势 184 3. 最近2根K线的高低点形成的通道 185 入场条件: 186 1. 大趋势为多头趋势，且K线形态也为多头趋势时，突破通道高点做多 187 2. 大趋势为空头趋势，且K线形态也为空头趋势时，突破通道低点做空 188 出场条件: 189 1. 开多以开仓BAR的最近N根BAR的低点作为止损价开空以开仓BAR的最近N根BAR的高点作为止损价 190 2. 盈利超过止损额的一定倍数止盈 191 192 价格与均线的相关差 193 策略说明: 194 1.系统将当前价格和MA之差定义为DRD 195 2.计算RDV: N天DRD的加和除以DRD绝对值的加和 196 入场条件: 197 1.设置ETLong为入市阈值，如果RDV>ETLong,则入场做多 198 2.设置ETShort为入市阈值，如果RDV<ETShort,则入场做空 199 出场条件: 200 1.如果RDV下穿0, 多头平仓 201 2.如果RDV上穿0, 空头平仓 202 203 价格区间突破的交易系统 204 策略说明: 205 基于通道突破的判断 206 系统要素: 207 1. 计算50根k线最高价的区间 208 2. 计算30根k线最低价的区间 209 入场条件: 210 1.价格高于50根K线最高价的区间入场 211 出场条件: 212 1. 当前价格低于30根K线最低价的区间出场 213 2. 当前价格低于入场价一定ATR波动率幅度出场 214 215 幽灵交易者 216 策略说明: 217 模拟交易产生一次亏损后才启动真实下单交易。 218 系统要素: 219 1、两条指数平均线 220 2、RSI指标 221 3、唐奇安通道 222 入场条件: 223 1、模拟交易产生一次亏损、短期均线在长期均线之上、RSI低于超买值、创新高，则开多单 224 2、模拟交易产生一次亏损、短期均线在长期均线之下、RSI高于超卖值、创新低，则开空单 225 出场条件: 226 1、持有多单时小于唐奇安通道下轨，平多单 227 2、持有空单时大于唐奇安通道上轨，平空单 228 229 指数移动平均线系统 230 策略说明: 231 1.计算三条指数移动平均线(Avg1, Avg2 , Avg3)； 232 2.通过指数移动平均线的组合来判断趋势 233 入场条件: 234 1.当Avg1向上穿过Avg2并且Avg2大于Avg3时，在下一根k线开盘处买入 235 2.当Avg1向下穿过Avg2并且Avg2小于Avg3时，在下一根k线开盘处卖出 236 出场条件: 237 1.Avg1下穿Avg2多头出场 238 2.跟踪止损 239 240 K线加权均值的支撑阻力线 241 策略说明: 242 本策略是基于K线加权均值的支撑阻力线突破系统 243 系统要素: 244 1. K线的加权均值 = (最高价+最低价+2*收盘价)/4 245 2. 支撑线 = K线加权均值 - ( 最高价 - K线加权均值) 246 3. 阻力线 = K线加权均值 + ( K线加权均值 - 最低价) 247 入场条件: 248 1. 当价格向上突破阻力线做多 249 2. 当价格向下突破支撑线做空 250 出场条件: 251 1. 趋势反转即反向突破时出场 252 2. 基于ATR的一定倍数的止盈 253 254 市场强弱和动量的通道系统 255 策略说明: 256 本策略是基于市场强弱指标和动量的通道突破系统 257 系统要素: 258 1. 根据N根K线的收盘价相对前一根K线的涨跌计算出市场强弱指标 259 2. 最近9根K线的动量变化趋势 260 3. 最近N根K线的高低点形成的通道 261 入场条件: 262 1. 市场强弱指标为多头，且市场动量由空转多时，突破通道高点做多 263 2. 市场强弱指标为空头，且市场动量由多转空时，突破通道低点做空 264 出场条件: 265 1. 开多以开仓BAR的最近N根BAR的低点作为止损价，反过来的开空以开仓BAR的最近N根BAR的高点作为止损价 266 2. 盈利超过止损额的一定倍数止盈 267 3. 出现反向信号止损 268 269 波动加权后的OBV交易系统 270 策略说明: 271 本策略基于用波动加权后的OBV进行判断入场条件，结合高低点突破入场 272 系统要素: 273 1. 计算波动加权WOBV,根据WOBV预期均值关系，设定触发条件单 274 入场条件： 275 1.当WOBV上穿它的MA时,在当根K线高点建立做多触发单 276 2.当WOBV下穿它的MA时,在当根K线低点建立做空触发单 277 出场条件： 278 1.当WOBV上穿它的MA时,次根K线开盘平空仓 279 2.当WOBV下穿它的MA时,次根K线开盘平多仓 280 281 凯特纳通道的交易系统 282 策略说明: 283 基于凯特纳通道的交易系统 284 系统要素: 285 1. 计算关键价格的凯特纳通道 286 2. 价格突破凯特纳通道后，设定入场触发单 287 入场条件: 288 1、价格突破凯特纳通道后，在当根K线高点之上N倍通道幅度，设定多头触发单，此开仓点将挂单X根k线 289 2、价格突破凯特纳通道后，在当根K线低点之下N倍通道幅度，设定空头触发单，此开仓点将挂单X根k线 290 出场条件: 291 1. 价格下穿轨道中轨时平仓 292 2. 价格小于N周期低点平仓 293 294 恒温器系统 295 策略说明: 296 通过计算市场的潮汐指数，把市场划分为震荡和趋势两种走势；震荡市中采 用开盘区间突破进场；趋势市中采用布林通道突破进场。 297 系统要素: 298 1、潮汐指数 299 2、关键价格 300 3、布林通道 301 4、真实波幅 302 5、出场均线 303 入场条件: 304 1、震荡市中采用开盘区间突破进场 305 2、趋势市中采用布林通道突破进场 306 出场条件: 307 1、震荡市时进场单的出场为反手信号和ATR保护性止损 308 2、趋势市时进场单的出场为反手信号和均线出场
常见止损
1 时间止损 2 时间止盈止损逻辑：开仓后的时间（通常使用开仓K线到当前K线的区间内的K线数量）触发设定的条件时进行止损/止盈平仓，通常与价差条件结合使用。 3 例1: 4 BARSBK=1,SP;//开仓后下一根K线开始时平仓 5 BARSSK=1,BP;//开仓后下一根K线开始时平仓 6 7 价差止损 8 最新价与基准价之间的价差触发设定的条件时进行止损平仓。以资金盈亏额为条件的止损策略也被我们归为这一类。比较常用的策略有追踪止损、阶梯止损、限价止损等。 9 常用的基准价有开仓价格、开仓后的最高价/最低价，和重要的支撑/压力位。 10 11 主要有两个因素影响价差的选择： 12 1.交易者盈利预期和愿意并且能够承受的亏损。 13 2.交易品种的随机波动性，可以通过对历史数据分析或经验总结等方法研究。衡量随机波动性标准的通常是ATR指标。 14 我们除了基准价和价差外，有时还会设置一个启动止损止盈的条件，例如：通常我们会限制当最大盈利达到某一标准后再启动跟踪止损。时间也经常被作为止损的触发条件。 15 16 跟踪止损 17 跟踪止损的逻辑：以开仓后的最高或者最低价为基准价，回撤超过价差后进行止损。 18 这里的价差可以使用最大盈利的百分比，也可以是固定价差。通常还会限制当最大盈利超过某一范围后再启动止盈止损策略。 19 例2： 20 A:=MINPRICE;//取模组交易合约的最小变动价位 21 BKHIGH-BKPRICE>50*A && C<BKHIGH-0.3*(BKHIGH-BKPRICE),SP; 22 //触发条件：买开仓后的最高价减去买开仓价格大于50个最小变动价位 23 //止损条件：最新价小于基准价减价差。（基准价是买开仓后的最高价，价差是最大盈利的30%） 24 SKPRICE-SKLOW>50*A && C>SKLOW+0.3*(SKPRICE-SKLOW),BP; 25 //触发条件：卖开仓价格与卖开仓后的最低价的差值大于50个最小变动价位 26 //止损条件：最新价大于基准价加价差。（基准价是卖开仓后的最低价，价差是最大盈利的30%） 27 28 限价止损/止盈 29 限价止盈/止损的逻辑：以开仓价格为基准价，当前亏损或盈利超过固定的价差时进行止损/止盈。 30 例3： 31 A:=MINPRICE;//取模组交易合约的最小变动价位 32 C<=BKPRICE-10*A,SP;//最新价低于买开仓价10个最小变动价位，多头止损; 33 C>=BKPRICE+20*A,SP;//最新价高于买开仓价20个最小变动价位，多头止赢; 34 C>=SKPRICE+10*A,BP;//高于卖开仓价10个最小变动价位，空头止损; 35 C<=SKPRICE-20*A,BP;//低于卖开仓价20个最小变动价位，空头止赢; 36 37 38 阶梯止损 39 阶梯止损的逻辑：以开仓价格为基准价，开仓时以M点固定价差设置止损，行情每向有利的方向波动N个点，将止损价格提高（多头）或者降低（空头）P个点。 40 例4： 41 C<BKPEICE-30+INTPART((BKHIGH-BKPRICE)/10)*5,SP;//买开仓后，初始止损价差30个点，行情每上涨10点，止损价格提高5点 42 C>SKPEICE+30-INTPART((SKPRICE-SKLOW)/10)*5,BP;//卖开仓后，初始止损价差30个点，行情每下跌10点，止损价格降低5点 43 44 45 时间+价差阶梯止损 46 时间+价差阶梯止损止盈逻辑：以买（卖）开仓价格为基准价，最新价小于（大于）开仓价减（加）价差时进行止损/止盈平仓。价差的浮动规则：开仓时固定价差M，随着时间的推移，每出现N根K线，将价差增加P个点。 47 例5： 48 C<BKPEICE-30+INTPART(BARSBK/5)*10,SP;//买开仓后，初始止损价差30个点，开仓之后每出现5根K线，止损价格提高10点 49 C>SKPEICE+30-INTPART(BARSSK/5)*10,BP;//卖开仓后，初始止损价差30个点，开仓之后每出现5根K线，止损价格提高10点 50 51 52 保本 53 保本的逻辑：开仓之后，最大盈利超过固定价差后，当盈利再次回到固定价差的水平时进行止损平仓。 54 55 例6： 56 BKHIGH-BKPRICE>10 && C-BKPRICE<=10,SP;//买开仓后的最大盈利大于10，并且当前的盈利小于等于10，卖平仓 57 SKPRICE-SKLOW>10 && SKPRICE-C<=10,BP;//卖开仓后的最大盈利大于10，并且当前的盈利小于等于10，买平仓 58 59 支撑/压力位 60 以支撑/压力位标准进行止损止盈也可在本质上认为是一种价差止盈止损，只不过这里研究的重点是基准价（支撑/压力）。 61 例7： 62 N1:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//开盘第一根K线到当前的K线根数 63 N2:=REF(N1,N1);//每个交易日K线的总数 64 HH:HV(H,N1-1);//当日最高价，不包含当前K线 65 LL:LV(L,N1-1);//当日最低价，不包含当前K线 66 OO:REF(O,N1-1);//当日开盘价 67 OZ:REF(O,N2+N1-1);//昨日开盘价 68 CZ:REF(C,N1);//昨日收盘价 69 HZ:REF(HHV(H,N1),N1);//昨日最高价 70 LZ:REF(LLV(L,N1),N1);//昨日最低价 71 HDN:IFELSE(N1>=5,VALUEWHEN(N1=5,HHV(H,5)),NULL);//当N1>=5时，开盘前5根K线的最高价 72 LDN:IFELSE(N1>=5,VALUEWHEN(N1=5,LLV(L,5)),NULL);//当N1>=5时，开盘前5根K线的最低价 73 74 例8： 75 LB:REF(L,BARSBK);//买开仓那根K线最低价 76 HS:REF(H,BARSSK);//卖开仓那根K线最高价 77 LBN:REF(L,BARSBK+1);//买开仓前一根K线最低价 78 HSN:REF(H,BARSSK+1);//卖开仓前一根K线最高价 79 80 ATR指标在止损中的应用 81 ATR指标源码： 82 TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); 83 //当前K线最高价减最低价，前一根K线的收盘价与当前K线最高价之差的绝对值，前一根K线的收盘价与当前K线的最低价之差的绝对值，TR返回这三个值中的最大值 84 ATR:MA(TR,26);//TR的N周期简单移动平均 85 平均真实波幅均值（Average True Range）最早由J. Welles Wilder Jr提出，旨在判断价格波动率。在设计交易系统时，ATR指标有着广泛的应用，例如《海龟交易法则》中仓位管理就是以ATR指标为核心的。《通向金融王国的自由之路》的作者范·K·撒普使用的就是3倍ATR的吊灯止损策略。最常用的基于ATR的止损策略有三种：吊灯止损、YOYO止损、ATR棘轮止损。 86 87 吊灯止损 88 吊灯止损的逻辑：基准价为买开仓后的最高价和卖开仓后的最低价，价差由ATR确定，当最新价与基准价的关系满足价差条件时进行止损。吊灯止损策略一般应用于趋势跟踪系统。 89 例1：以开仓后的极值为基准价，价差3倍ATR止损策略 90 TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); 91 ATR:=MA(TR,N); 92 BKHIGH-BKPRICE>2*ATR && BKHIGH-C>3*ATR,SP; 93 SKPRICE-SKLOW>2*ATR && C-SKLOW>3*ATR,BP; 94 95 YOYO止损 96 YOYO止损的逻辑：基准价为前一根K线的收盘价，价差由ATR确定，当最新价与基准价的关系满足价差条件时进行止损。 97 YOYO止损与吊灯止损的区别在于： 98 1.基准价。前者的基准价是前一根K线的收盘价，后者的基准价是开仓后的极值。 99 2.适用。YOYO止损法是典型的波动性止损法，即用于辨别一个交易日内异常的不利的价格波动。这种异常波动往往是由于某一新闻事件，或是一种重要的技术性反转（是趋势结束的标志）。这种逻辑使得YO YO止损法非常有效，我们很少因为这种止损触发的退出交易而后悔。 100 综合两种止损方法：更有效。吊灯止损点往往设在距离最高点（或最高收盘价）3ATR或更多的地方，在市场向不利于我们的方向移动时，该止损点是不变的，因此他将保护我们免受趋势逐渐逆转的伤害。YOYO止损点往往设在离上一个收盘价仅1.5或2ATR处，它可以保护我们免受异常的日内价格的剧烈波动。当两者同时使用时，每天的止损价会是两者中最先被触发的那个。 101 102 例2：综合使用YOYO止损法和吊灯止损法 103 TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)); 104 ATR:=MA(TR,N); 105 BKHIGH-BKPRICE>2*ATR && BKHIGH-C>3*ATR,SP; 106 SKPRICE-SKLOW>2*ATR && C-SKLOW>3*ATR,BP; 107 REF(C,1)-C>1.5*ATR,SP; 108 C-REF(C,1)>1.5*ATR,BP;
布林通道
1 inputs: baolin_price(close), //用于 计算宝林通道 2 current_price(close), //当前价格 3 length(20), 4 up_std(2), 5 dn_std(2), 6 long_ma_day(120), //长期趋势线 上升时购买 7 diaodeng_para(2);// 吊灯止损 2 = 2% 8 9 vars: up_band(0), 10 dn_band(0), 11 buy_cnt(0), 12 diaodeng_peice(0), 13 day_long_ma(0), 14 first_buy_price(0), 15 first_buy_barcnt(0), 16 mid_price(0); 17 18 up_band = BollingerBand( baolin_price, length, up_std ) ;//宝林带 通道上 19 dn_band = BollingerBand( baolin_price, length, -up_std ) ;//宝林带 通道下 20 day_long_ma=AverageFC(baolin_price,long_ma_day);//长平均线 用来判断趋势 21 mid_price=((high+low+close)/3); //中轴线 用于 吊灯止损 22 23 24 25 26 // 不是1一条线(必须有) 当前价格在宝林通道上限的上面 趋势属于上升趋势 27 if (CurrentBar > 1) and (current_price> up_band) and (day_long_ma>day_long_ma[1]*1.001) then 28 begin 29 buy ( "buy" ) 1 shares next bar at open; //下个开盘价买入1手 30 if(buy_cnt=0) then 31 begin 32 first_buy_price =close; 33 first_buy_barcnt = CurrentBar; 34 end; 35 buy_cnt=buy_cnt+1; 36 37 end; 38 39 // 不是1一条线(必须有) 当前价格在宝林通道下限的下面 并且 有持仓 40 if (CurrentBar > 1) and (current_price < dn_band) and (buy_cnt>0) then 41 Begin 42 sell ("sell") buy_cnt shares next bar at open; //全部销售 43 diaodeng_peice=0; //止损线 清零 44 end; 45 46 // 止损 中轴线 吊灯止损 并且 有持仓 47 if(mid_price< diaodeng_peice* (1-0.01 *diaodeng_para)) and (buy_cnt>0) then 48 begin 49 sell ("diaodeng_zisun") buy_cnt shares next bar at open; //全部销售 50 diaodeng_peice=0; //止损线 清零 51 end; 52 53 54 //更新 吊灯止损线 55 if(mid_price>diaodeng_peice) then 56 diaodeng_peice=mid_price; 57 58 59 //止损 开始价 低于 60 If (first_buy_barcnt> CurrentBar+1) and (close< first_buy_price*0.995) and (buy_cnt>0) then 61 Begin 62 sell ("diyi_zisun") buy_cnt shares next bar at open; //全部销售 63 diaodeng_peice=0; //止损线 清零 64 65 end; 66 67 //plot1(up_band,"up_band"); 68 //plot2(dn_band,"dn_band"); 69 //plot3(day_long_ma,"day_long_ma"); 70 //plot4(diaodeng_peice,"diaodeng_peice");
肯特钠
1 Inputs: avg_length(25),// EMA 常熟 2 atr_length(15),//ATR长度 3 atr_up_para(1), //上线×常数 4 atr_dn_para(2),//下限X 常数 5 diaodeng_para(2); 6 7 vars:mid_price(0), 8 ma1(0), 9 up_band(0), 10 dn_band(0), 11 buy_cnt(0), 12 diaodeng_peice(0), 13 first_buy_price(0), 14 first_buy_barcnt(0); 15 16 17 mid_price=(High+low+close)/3; 18 ma1=XAverage(mid_price,avg_length);//用EMA 计算 19 up_band=ma1+AvgTrueRange(atr_length)*atr_up_para; 20 dn_band=ma1-AvgTrueRange(atr_length)*atr_dn_para; 21 22 if(CurrentBar > 1) and (ma1>ma1[1]*1.001) and high>=up_band then 23 Begin 24 buy ( "buy" ) 1 shares next bar at open; //下个开盘价买入1手 25 if(buy_cnt=0) then 26 begin 27 first_buy_price =close; 28 first_buy_barcnt = CurrentBar; 29 end; 30 buy_cnt=buy_cnt+1; 31 end; 32 33 if(ma1<ma1[1]) and (low<dn_band) and (buy_cnt>0) then 34 Begin 35 sell ("kong sell") buy_cnt shares next bar at open; //全部销售 36 diaodeng_peice=0; //止损线 清零 37 end; 38 39 // 40 If low<ma1 and (buy_cnt>0) then 41 Begin 42 sell ("qing sell") buy_cnt shares next bar at open; //全部销售 43 diaodeng_peice=0; //止损线 清零 44 end; 45 46 47 if(mid_price< diaodeng_peice* (1-0.01 *diaodeng_para)) and (buy_cnt>0) then 48 begin 49 sell ("diaodeng_zisun") buy_cnt shares next bar at open; //全部销售 50 diaodeng_peice=0; //止损线 清零 51 end; 52 53 //更新 吊灯止损线 54 if(mid_price>diaodeng_peice) then 55 diaodeng_peice=mid_price; 56 57 58 //止损 开始价 低于 59 If (first_buy_barcnt> CurrentBar+1) and (close< first_buy_price*0.995) and (buy_cnt>0) then 60 Begin 61 sell ("diyi_zisun") buy_cnt shares next bar at open; //全部销售 62 diaodeng_peice=0; //止损线 清零 63 64 end; 65 66 // plot1(up_band,"up_band"); 67 // plot2(dn_band,"dn_band"); 68 // plot3(ma1,"ma1"); 69 //plot4(diaodeng_peice,"diaodeng_peice");
1 //Buys and Sells if Fast Average Crosses Over Slow Average Plus a Percentage Filter With Delay. 2 inputs: FLen(86),SLen(35),Filter(0.07), delay(1); 3 variables:FMA(0),SMA(0),Btime(0),Stime(0); 4 FMA = average(Close of data2,FLen) of data2; 5 SMA = average(Close of data2,SLen) of data2; 6 If Currentbar > SLen and FMA crosses above SMA*(1+Filter) then 7 Begin 8 Btime=currentbar+delay; 9 Stime=0; 10 End; 11 If Currentbar = Btime then 12 Buy this bar at close; 13 14 If Currentbar > SLen and FMA crosses below SMA*(1-Filter) then 15 Begin 16 Stime=currentbar+delay; 17 Btime=0; 18 End; 19 If Currentbar = Stime then 20 Sellshort this bar at close;
1 //Percent Protective Stop for Longs and Shorts 2 inputs: LXStopLossPct(5),SXStopLossPct(5);// pass in XX for XX percent 3 if LXStopLossPct > 0 and MarketPosition = 1 then 4 Sell ("PctProtLX") next bar at entryprice * (1-LXStopLossPct/100) stop; 5 if SXStopLossPct > 0 and MarketPosition = -1 then 6 Buy To Cover ("PctProtSX") next bar at entryprice * (1 + SXStopLossPct/100) stop;
1 //ATR Trailing Stop for Longs 2 inputs: ATRLengthLX(10),NumATRsLX(3); 3 variables:ATRCalcLX(0),poshigh(0); 4 ATRCalcLX=AvgTrueRange(ATRLengthLX )*NumATRsLX ; 5 If NumATRslx > 0 then 6 begin 7 if Marketposition = 1 then 8 begin 9 If high>poshigh then 10 poshigh = high; 11 Sell("atrLX") next bar at (poshigh - ATRCalcLX) stop; 12 end; 13 end; 14 If Marketposition <= 0 then 15 poshigh = 0;
1 //ATR Trailing Stop for Shorts 2 inputs: ATRLength(10),NumATRs(3); 3 variables:ATRCalc(0),PosLow(0); 4 ATRCalc = AvgTrueRange(ATRLength)*NumATRs; 5 If NumATRs > 0 then 6 begin 7 if Marketposition = -1 then 8 begin 9 if Low < PosLow then 10 PosLow = Low ; 11 Buy To Cover ("atrSX") next bar at PosLow + ATRCalc stop; 12 end; 13 End; 14 If Marketposition <=0 then 15 poslow=0;
1 //Percent Profit Trailing Stop for Longs 2 inputs: FloorPct(5),TrailingPct(20);//pass in XX for XX percent 3 variables:FloorAmt(0); 4 if MarketPosition =1 then 5 Begin 6 FloorAmt=entryprice*Floorpct/100; 7 SetPercentTrailing(FloorAmt,TrailingPct); 8 End;
1 //Percent Profit Trailing Stop for Shorts 2 inputs:FloorPct(5),TrailingPct(20); //pass in XX for XX percent 3 Variables:FloorAmt(0); 4 FloorAmt = Close*FloorPct/100; 5 if MarketPosition = -1 then 6 Begin 7 FloorAmt=entryprice*Floorpct/100; 8 SetPercentTrailing( FloorAmt, TrailingPct ) ; 9 end;
