Ch1

1.资产收益率

 1+Rt = Pt or Pt =Pt−1(1+Rt) Pt−1 

2.收益率的分布性质

 

2.1统计分布及矩

2.2收益率的分布

2.3多元收益率

2.4收益率的似然函数

2.5收益率的经验分布

3.其他过程

 

posted @ 2017-09-19 23:01  coderevelyn  阅读(298)  评论(0)  编辑  收藏  举报