上海证券综合指数统计分析及挖掘（二）
（2016-11-14 银河统计）本文利用腾讯和新浪提供的上海证券综合指数数据接口，运用不同均线模拟验证股票买卖期望收益，“让数据为均线理论说话”
摘要：在股票买卖操作过程中，均线理论是一种基本的和被广泛使用的方法。本文根据上海证券综合指数历史数据，运用不同均线模拟验证买卖期望收益。有一点炒股常识的股民都知道，均线会给出明显的买进和卖出信号，而且事后看来按均线理论买卖是正确的。均线买卖信号不会帮你卖在最高买在最低，即使均线发出的是正确信号，也只能卖在次高买在次低。在股票市场，追求完美是人性弱点的体现。当回顾过去多年的历史数据时，你可能会感叹为什么没按简单的均线理论去做！记住，量化交易的首要前提是交易规矩和规则，是要有“严格的纪律性”。
1、均线理论概述
均线指标是移动平均线指标的简称，是将每天的收盘价进行移动平均，从而得到一条带有趋势性的轨迹。均线系统是大多分析者常用的技术工具，是技术分析者的良好的参考方法。
移动平均线的计算比较简单，以每天的前九天和当天共十天的收盘价取算术平均值，再以若干天的这种算术平均值而连结的曲线就是十日均线。同样，有十分钟均线、十小时均线、还有以周、月、年等不同的时间单位作成的各种均线。通常10个时间单位的均线统称为10均线。20均线就是20个时间单位的均线。
均线指标是反映价格运行趋势的重要指标，其运行趋势一旦形成，将在一段时间内继续保持，趋势运行所形成的高点或低点又分别具有阻挡或支撑作用，因此均线指标所在的点位往往是十分重要的支撑或阻力位，这就为我们提供了买进或卖出的有利时机，均线系统的价值也正在于此。
现有近期上证指数收盘价和30日移动平均数曲线图如下：
由于移动平均线由n天收盘价计算而来，当收盘价高于移动平均数时，收盘加曲线在平均线上方，反之收盘曲线在平均线下方。均线和收盘价每次换位交叉都可能是买入或卖出信号。当收盘价上升和下降趋势比较明显时，均线发出的信号较为明显，但滞后于实际行情，即所谓“卖在次高买在次低”，并且计算移动平均数的天数越多滞后越明显。当收盘价涨跌趋势不明显处于波动时期，均线和收盘价频繁交叉，容易发出错误买卖信息。
移动平均天数少，均线对实际行情反映灵敏，发出买卖信号时滞后期短，但容易发出错误信号；移动平均天数多，均线对实际行情反映缓慢，发出买卖信号时滞后期长，但不容易发出错误信号。
为了判断均线买卖信号的可靠性，经常考虑“价量配合”和“盘中交叉”情况。价涨量增、价跌量减为价量配合良好，这时均线和收盘价交叉所发出的买卖信号较为可靠。如果价量配合不好，均线买卖信号可靠性降低。在收盘前可以预先估算出交叉点，如果盘中最高价或最低价已经突破交叉点，收盘后均线和收盘价也发生交叉，这时买卖信号比较可靠。
选择适当天数移动平均线，参考价量关系和盘中交叉等因素，提高买卖信号可靠性，使得期望收益最大化，运用量化交易或数据挖掘方法可以找出在一段时期内最近交易模式或规则。
2、数据接入
腾讯分时行情数据接口：http://data.gtimg.cn/flashdata/hushen/minute/sh000001.js
新浪股票实时行情数据接口：http://hq.sinajs.cn/list=sh000001
腾讯各年历史数据接口：http://data.gtimg.cn/flashdata/hushen/daily/90/sh000001.js
腾讯周历史数据接口：http://data.gtimg.cn/flashdata/hushen/latest/weekly/sh000001.js
腾讯月历史数据接口：http://data.gtimg.cn/flashdata/hushen/monthly/sh000002.js
数据浏览
**3、简单均线量化交易模拟和期望效益分析**
简单均线量化交易是指不考虑任何其它因素或技术，单纯用一条均线和每日收盘价给出的买卖信号进行交易，根据历史数据分析收益或损失情况，让数据分析结果清楚地反映出均线的优缺点，以便寻找更好的均线操作模式。
为了更清楚地展示收益或损失数量，参照股票交易模式，首先有如下假设：
投入一个基本单位资金10000元；
卖出时，根据股指涨跌幅结算；
每次买入金额为全部账户余额取整，买入费用为0.3%、卖出费用为0.4%；
收盘在均线上方为多头、反之为空头；
收盘上穿均线（金叉）买入、收盘下穿均线（死叉）卖出；
第一次入市为多头直接买进、空头时等待金叉出现后买入。
移动平均天数 量化交易起始日期
©哈尔滨商业大学 银河统计工作室
银河统计工作室成员由在校统计、计算机部分师生和企业数据数据分析师组成，维护和开发银河统计网和银河统计博客（技术文档）。专注于数据挖掘技术研究和运用，探索统计学、应用数学和IT技术有机结合，尝试大数据条件下新型统计学教学模式。
